鞅差序列 (martingale-differencesequence)与鞅差概念相关。当期望值服从于过往值都为零的假设时,一个随机序列X是一个鞅差序列(MDS)。鞅差序列 (martingale-differencesequence)是一类随机序列。指部分和序列是鞅的随机序列。中文名 鞅差序列 外文名 martingale-differencesequence 领域 数学 性质 一类随机序列 定义 部分和...
鞅差序列(Martingale Difference Sequence, MDS)是一种通过差分操作消除时间序列相关性的工具,其核心特点是期望为零、无序列相关且方差有限。它在金融预测、异常检测等领域具有重要应用,并能通过与鞅的关系体现条件期望性质。以下从定义、性质、应用及发展等方面展开分析。 一、鞅差序列的定义与核心...
鞅差序列指的是一个随机过程中相邻时刻之间的差值的序列。在概率论中,鞅差序列有着重要的意义,因为它们可以用来研究各种随机过程的性质。对于一个随机过程,如果其鞅差序列是一个平稳的随机过程,那么我们可以推导出该随机过程的边际分布。 边际分布指的是一个多维随机变量中某一个分量的概率分布。在概率论中,研究一个...
副教授一般鞅差序列的性质赵 玉怀(榆林高等专科学校数学系 陕西 榆林 719000)摘 要: 给出了广鞅差序列的概念, 得到了广鞅差序列的一个充要条件及均方性和强大数定律, 进而由差序列的性质导出随机序列的一致可积性, 并给出了一个非一致可积鞅差序列的典型例子 .关键词: 鞅; 鞅差序列; 一致可积中图分类号:...
在鞅论研究中,通常给出鞅差序列的定义是:若{Sn=∑Νk, F n,n≥1}是一个鞅序列,则 k=1 称{Νn, F n,n≥1}为鞅差序列.本文给出更一般的鞅差序列的概念,并研究有关性质. n 设{Νn, F n,n≥1}为一随机序列,{an,an≠0,n≥1}是一实数列,如果{Sn=∑akΝk, ...
一般鞅差序列的性质
鞅差分过程不要求同方差，它如果加上同方差假定就是白噪声，没有鞅差分平稳这个概念，二阶矩平稳和鞅差分互不包含，是两类不同的随机过程。
鞅差中心极限定理是关于范畴Hom-Set的性质的一个结果。给定范畴mathcal{C}和一个对象X于mathcal{C},鞅差中心极限定理的陈述如下: 对于任意对象A于mathcal{C},Hom({mathcal{C})(A,X)与Hom({mathcal{C})(A,X+n)之间存在一个自然变换。其中n表示任意对象。 这个定理的关键在于“中心极限”(central limit)...
NA和B值拟鞅差序列的几个大数定律,NA和B值拟鞅差序列的几个大数定律,用matlab模拟大数定律,大数定律,大数定律的应用,辛钦大数定律,大数定律的意义,弱大数定律,伯努利大..