我们如果打开市场数据终端,观察到隔夜互换曲线,它一般会表示为如下形式: 它其实就代表了我如果跟踪隔夜定盘利率来签订互换合约,市场定价为1天到期的Swap合约Swap rate为1.25%,1周到期的Swap rate为1.2475%,一个月到期的Swap rate为1.1%,依次类推。还是要记住,他们并不能代表到期资金的成本,他们是互换合约的定价,需...
OIS Swap,即隔夜利率互换，是利率互换的一种特殊形式，它跟踪的定盘利率为隔夜利率，可以看作每天重置一次，相当于跟踪Shibor O/N。隔夜利率互换的定价和估值方式与之前的利率互换类似。隔夜利率互换因其市场报价来自市场撮合，而非几家大银行的主观判断，因此其被操纵的可能性较小，对利率市场具有重要意义...
隔夜指数掉期利率(OIS)与利率互换(IRS)在金融危机之前几乎没有差别，数值上一致，主要问题出现在危机之后，两者的区别逐渐显现。IRS的数值通常高于OIS，这表明IRS的潜在风险高于OIS。核心区别在于IRS和OIS的底层资产风险不同。IRS基于SWAP固定端利率，其浮动端对应的利率是LIBOR。LIBOR代表无抵押借款利率。IRS...
利率互换可以用于对冲利率风险,也可以用于管理融资成本和流动性。 此次华泰证券和浦发银行达成的利率互换合约在中国外汇交易中心上线。新合约的特点,一是延长了标准期限至30年,二是新增了挂钩隔夜银行间回购定盘利率(FR001)的标准合约,即浮动利率根据合约约定由FR001加减点形成。
OIS可能就是基于FR007/FDR007的互换利率。 （FR007是7天回购利率，FDR007是7天银行间回购利率，作为无...
【摘要】隔夜指数互换以其结构清晰、期限短、风险小、高度标准化的特点在最 近 10 年内风行国际金融市场。文章探讨了我国推出人民币隔夜回购利率互换交易 的可行性,指出该产品的推出将显著提高国内利率互换市场流动性,推动中国金融 衍生品市场的发展。 【总页数】5 页(P48-52) 【作者】何帆 【作者单位】中国外汇...
在 高盛 下调对今年降息次数的预估后,与美联储会期挂钩的隔夜指数互换(OIS)价格走高,反映市场也下调了降息次数预估。目前市场认为6月份降息25基点的概率不到50%
在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括() A联邦基金利率 B欧元隔夜指数均值 C英镑隔夜指数均值 D一年存款利率 正确答案答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏相似...
在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括( ) A.A、联邦基金利率 B.B、欧元隔夜指数均值 C.C、英镑隔夜指数均值 D.D、一年存款利率 查看答案 更多“在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率...
百度试题 题目2008年国际金融危机以后,利率互换市场上开始以( ) A. Libor B. 美国国债收益率 C. 隔夜指数互换利率(OIS) D. 联邦基准利率 相关知识点: 试题来源: 解析 A.Libor 反馈 收藏