再来看动量的扩散,下面我们只考虑一个方向。我们先写出驱动力的关联:<F(t)F(t+Δt)>=2Dpδ(Δt)。这中间用δ函数是因为驱动力是随机的,而碰撞系统的特征时间是1β,极其微小,所以在我们考虑的长时间内,可以认为关联只存在于同时的F之间。2Dp系数的意义后面会看到,Dp代表了动量扩散的快慢。下面我们只...
在多元线性回归模型中,常数项实质上代表了当所有解释变量为零时,被解释变量的平均值。然而,在实际应用中,解释变量通常无法取零值,因此常数项的解释意义有限。它主要起到调整模型与数据拟合程度的作用,即通过常数项的调整,确保模型预测值与实际观测值之间的偏差平均为零,从而达到最佳拟合效果。常数项...
常数项的存在只是为了让误差项均值为零。在ols相应的假设(线性,外生性,列满秩,平稳遍历性等)都成立...
时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)协方差平稳有三个条件:1.均值回复(均值为常数)2.方差恒定(方差为常数)3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个
β0为常数项,又称为截距;e为残差,是去除m个自变量对Y的影响后的随机误差,e~N(0,σ2)。 多元线性回归的假设条件:Linear(线性);Independent(独立);Normal distribution(正态);Equalvariance(等方差)。 模型的评价:决定系数R2coefficient of determination
上述模型的随机误差项的方差为一固定常数,即 Var( uil )2Var(ui) 2X2iX2i (2)根据加权最小二乘法,可得修正异方差后的参数估计式为 "* 2233 1 ° 2 W 2i **2*** yi*x2i W2ix3i W2iyix3i W2ix2ix3i W W 2i *2 2i2i x W
随机波动率模型是对BSM模型中“标的的波动率为常数”这一假设的修正A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
研究了带有随机利率的一个离散时间风险模型中的破产概率,得到了在通货膨胀和通货紧缩条件下关于破产概率的若干定性结果,所得结果推广了常数利率下经典模型的相应结果. 江涛,王家琪 - 《兰州大学学报(自然科学版)》 被引量: 25发表: 2...