但我真心劝大家,别盲目相信那些声称通过量化模型喊单的团队,也别浪费时间研究所谓的“量化策略”。💡 量化的真正核心 首先,我自己在交易中也主要用量化模型。但我要告诉你,对于非专业的金融量化人士来说,最大的误区就是认为量化交易的重点在于策略。其实,量化的重点在于你的数据!数据的质量和数量才是决定一个量化...
一、政策性风险 监管政策变化、税收政策变化等可能会对量化交易的合规性和盈利能力产生影响。随着量化交易...
内容选自《企业数据分析与风险决策:以Drisk为工具》一书的第9章第3节案例描述某投资项目的资本投资额为5万元,项目的有用寿命设定为12年。从投资后的第一年直至最后一年,该项目的年平均收入为4万元,年… 阅读全文 只有真正做过风险量化分析才会知道
的量化就是方法之一。量化风险的方法有很多,以下是几种我认为很有效的常用方法:1. 最大衰落:这是一个数字,代表一个测试期中从最高点到随后的最低点的下跌百分比。在图7T中,这个数字等于65%,是1987年价格动荡的结果。2. 最长衰落期:从一个顶峰到下一个新顶峰的最长周期。它衡量的是恢复速度,也就是在一段...
对于我们普通股民来说，股市里没有常胜将军，不管是量化基金还是其他投资工具，都有风险。我们需要更加理性地看待投资，不盲目跟风。监管机构的确需要加强监管，但我们自己也要提高风险意识。今年的市场行情告诉我们，不管是量化交易还是传统投资，都是有风险的。我们需要不断学习，理性投资，切勿盲目追求高收益而忽视了潜在...
量化交易的主要风险包括以下几点：市场风险：定义：量化模型通常基于历史数据构建，但市场可能突发变化或出现极端行情，这些变化可能超出模型的预测范围。影响：当市场情况与模型预期不符时，策略可能失效，导致交易亏损。模型风险：定义：模型本身可能存在设计缺陷、参数估计不准确或过度拟合等问题。影响：这些问题...
进行金融风险的量化分析，通常包括以下几个主要步骤：确定风险评估指标 定义风险变量：首先要明确需要评估的风险具体表现形式是什么，并将其转化为可量化的变量。例如在金融投资领域，如果评估的是股票投资风险，可能选取股票价格的波动率作为风险变量；对于企业运营风险，可能选择应收账款坏账率作为一个关键风险变量。选择...
量化风险包括市场风险、财务风险、操作风险、信用风险。市场风险是指由于市场波动导致的潜在损失风险。量化分析可以通过统计方法测量市场因素如利率、汇率、股票价格等变动对投资组合的影响。这种风险是所有投资都会面临的风险，通过量化模型可以对市场风险进行预测和评估。财务风险主要是指企业在运营过程中的不确定...
散户参与量化交易看似门槛降低，实际隐藏风险比手动交易更大。交易策略失效、系统漏洞、过度拟合模型等问题随时可能让账户缩水。分享几个实用方法，不搞虚头巴脑的理论，直接说怎么做。资金管理永远是第一位。每个策略单次投入不超过总资金5%，策略组合整体仓位不超过30%。比如总账户10万元，某个高频策略每次下单不超过...
由上图可以看出,量化投资策略种类繁多,投资者根据自己的经验和风险偏好,针对不同的资产类型、投资目标,需要建立不同的交易程序。所以,挑选四大市场主流量化投资策略进行详细分析。 1. 高频交易 很多的市场变化是极为短暂的,可能在我们发现之后的很短时间里,投资机会就会消失,因此需要借助计算机来进行交易速度极快的高频...