比如,在权益上可以做配对交易,在期权上可以做跨期套利、波动率套利等。其他很多品种也可以做相关的组合统计套利,比如可转债、期权现货等。不过,这类策略的最大问题是策略容量相对较低,因为逻辑确定,一旦套利空间存在,服务器上的量化策略会迅速将价格有效化。这种策略偏好高波动、更活跃的市场环境,和前面讲的T0策略类...
跨期套利策略是针对不同股指期货合约间价差进行的交易,考虑到价差运行的不确定性,投资者需要对不同到期月的股指期货合约价差及价差的运行进行预测,因而,这种套利形式不是无风险套利。价差运行的方向与投资者预测方向一致,则跨期套利交易就可盈利,反之则亏损,因而,跨期套利具有一定投机性。 跨期套利策略存在风险,但相...
非常适合用于量化套利策略的开发和实施。例如，可以利用Python编写自动化交易算法来监测不同市场或资产之间...
常见的量化套利策略包括：①配对交易（Pair Trading）：选择两个价格走势相关的股票，当它们的价格偏差超出历史范围时，进行交易。②跨期套利（Calendar Spread Trading）：利用同一商品不同到期日的期货合约之间的价格差异。③跨市场套利（Market Arbitrage）：在不同市场对同一资产进行交易，利用价格差异获利。④ETF套利：...
二、量化套利策略 1.多空对冲策略 它指的就是在买进一部分资产的同时卖出另一部分资产,以达到控制风险的目的。多空策略是国外对冲基金迄今为止应用最为广泛的投资策略之一,它是套利策略的基础。多空策略,是对冲基金最常见的策略。 2.期权策略 期权策略分为三种,其交易策略各有利弊。一种是单个期权的交易策略。单个...
1.市场无效性:量化套利的基础是市场存在一定程度的无效性,即市场价格与资产的真实价值之间存在差异。这种差异可以是短期的、微小的,但足够被量化模型捕捉到。 2.数据分析:量化套利依赖于大量的历史和实时数据,通过对这些数据进行分析和建模,可以发现价格之间的关联性和规律。常用的数据包括市场行情数据、财务数据、新闻...
量化交易的四大利器：从日内交易到高频套利 量化交易，作为金融市场中的一种重要交易方式，通过数学模型和算法来指导投资决策，已经得到了广泛的应用。今天给大家介绍四种常用的策略。一、日内交易策略：Range Breaker与Dual Thrust Range Breaker（R Breaker）策略是一种日内回转交易策略，特别适用于标普500股指期货等市场...
量化交易套利是利用量化交易策略来获取套利收益的一种操作方式。以下是对量化交易套利的详细解释：一、量化交易的含义 量化交易主要有两种含义：交易量化：指投资者通过设置特定的交易条件，当市场中的标的物（如股票、期货等）达到这些条件时，交易系统会自动执行下单操作。这种方式能够确保交易决策的快速、...
量化的一个逻辑就是套利。 情绪套利,逻辑套利,热度套利,图形套利等等。 当一个赚钱效应出现时,量化就去模仿、扩散。 量化启动板块这些都比较熟悉,应该算是逻辑套利的一种,很多人还在想A正不正宗的时候,量化已经直接把关联的BCD全部平铺了。 前段时间批量反包,再批量核都是从利欧来的,一个赚钱效应的手法被量化学了...
对,量化票有规律,聪明的资金会找到规律后,再去套利,甚至去引导量化资金!——非常有代表性的一个模式: 人气股的极弱极速回调,低吸情绪资金的割肉盘!(低吸是对的,追涨没必要,除非又是领涨又是情绪节点,一般情绪非主升时,自身的盘中强势不会被认为是跟风,溢价还是由自身强弱和次日板块情绪,市场情绪决定)——重点...