CTPCOM等交易终端及许多开发者自研的交易客户端都已经顺利接入到了openctp平台，CTP开放平台的相关技术也...
成交量 大方向 3.大盘为正 2.所属版本为正 实时 1.盘口,委差 为负,价格叫卖出来 2.当前价格为正 1.盘口:外盘>内盘 转债净买入(>某个数值) —>转债成交量(>某个数值) ->转债价格+正股价格(<某个幅度,不追高) ->转债量比(>某个数值) —>转债涨幅>=正股涨幅(非必要) —>溢价率<30%(非必要) ->...
import pygame # 常量命名要大写 GAME_WINDOW_RECT = pygame.Rect(0, 0, 480, 700) FRAME_PER_SECOND = 60 HERO_SPEED = 2 CREATE_ENEMY_EVENT = pygame.USEREVENT HERO_FIRE_EVENT = pygame.USEREVENT + 1 class GameSprite(pygame.sprite.Sprite): def __init__(self, image_name, speed=1): super...
Python量化交易之回测框架介绍 文章目录 学习目标: 一、基础回测框架 二、云端的框架 三、不去实现一个回测框架的原因 四、RiceQuant回测平台介绍 4.1 注册账号 学习目标: 了解常见的回测框架 一、基础回测框架 Zipline本身只支持美国的证券,无法更好的使用数据,本地运行速度慢...
本篇将介绍一些流行的回测框架及用法。 回测框架 Quant中文意思是股市分析员,也被译为设计实现金融模型,很多量化交易平台名字中都有这个单词或者它的缩写,比如极宽、聚宽、优矿、米筐…… 国内的回测框架大都在线上使用,比如优矿,也是Python环境,并且支持一些机器学习和深度学习工具。很多专业人士都不会把自己的策略上传...
Backtrader是一个开源的Python量化交易回测框架,功能非常强大,主要由以下模块组成。 数据模块 支持多种数据源(Yahoo、Pandas、CSV) 策略模块 封装了功能强大的交易接口,个人只需要实现策略逻辑即可 指标模块 提供了多种交易指标,并提供了Ta-lib的支持,个人可根据接口规范实现自定义的指标 ...
介绍:python量化金融框架。目前还是一个alpha版本,可以从雅虎网站获取每日收益的投资组合类。计算夏普比率和有效边界,并实现投资组合优化。 Finance-Python 介绍:纯python实现的金融计算库,目标是提供进行量化交易必要的工具,包括但不限于:定价分析工具、技术分析指标。其中部分实现参考了quantlib。
VeighNa是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架,在开源社区持续不断的贡献下一步步成长为多功能量化交易平台,自发布以来已经积累了众多来自金融机构或相关领域的用户,包括私募基金、证券公司、期货公司等。 面向专业交易员的【VeighNa Elite量化终端】已经正式发布,针对专业交易员群体在海量策略并发、智能移仓换月、算...
python量化交易框架 选股: PE PB 成长性 成交量 大方向 3.大盘为正 2.所属版本为正 实时 1.盘口,委差 为负,价格叫卖出来 2.当前价格为正 1.盘口:外盘>内盘 转债净买入(>某个数值) —>转债成交量(>某个数值) ->转债价格+正股价格(<某个幅度,不追高)...