所以Long设定止损,根本不是实战中的有效策略,但若是一long即“中”却少了利润,这是缺点。 当然有些交易期权者会用long来炒当天(即市交易),无论盈亏都当天了结,这样的话盈亏通常都在成数,但一买一卖增加了交易成本。而且相关资产必须成交活跃,报价适当及波幅够大才有机会,不然这方法在狭窄的即市交易中难持久,机...
现在,不对隐含波动率进行预测是难以获得利润的,很多期权做市商在竞争中都被类似Citadel Securities的高频组给击败了。曝光高频交易指令类型的Haim Bodek,在期权做市领域资历和经验都算资深的,但也在这场竞争中被淘汰了。 根据纽交所提供的信息,目前指定做市商们共计服务超过2200家上市公司,其中Citadel Securities的客户...
金十数据3月20日讯,尽管波动率逐步走高,但熊市的迹象并不明显,不过投资者若想从特朗普或美联储那里获得支持,可能不得不忍受更大幅度的下跌。贝莱德EMEA投资策略主管Karim Chedid周二表示,“美联储看跌期权”可能会被取消,因为央行可能会在粘性通胀的背景下更长时间地保持较高的利率。此外,与第一次相比,特朗普2.0时...
美元兑日元目前在144.00以上,引来官方发表更多不表认同的言论。不过,花旗银行的日元分析师认为距离干预还很遥远。他们预计,从145.00水准起,财务省官员将开始发出更强烈措辞,但在150.00关口受到威胁之前,预计不会有任何实际干预。他们还认为欧元/日元仍有涨至160.00的空间。外汇期权显示出对日元潜在波动风险的担忧。 指导仅...
敬请参阅报告结尾处的免责声明东方财智兴盛之源DONGXING SECURITIES金融工程东兴证券股份有限公司证券研究报告期权系列研究之一:历史并不遥远——中国期权发展之路2013年12月26日金融工程深度报告研究摘要:本文从全球期权交易的发展趋势入手,全面分析了全球主要市场的期权发展历史和交易现状,重点就美国、欧洲和亚洲市场的发展...
经济市场中的价格波动和市场趋势,与物理学中粒子的随机运动在数学形式上有着惊人的相似性。因此,经济学家吸取物理学中随机分析方法的精华来预测金融市场,体现在布莱克-舒尔斯等经济学模型中,这些模型能够合理预测期权和衍生品的价格行为。 结语:科学的融合和发展 ...
期权市场无论long/short都是高杠杆市场。因为成本低,很少会不放大合约量来交易的,尤其是OTM(价外)行权或近月份,除非你真的想利用期权来“投资”。 最近看到一些网上分析,说Long如何定止损,看来又是一些很吸引的“理论”,却并不实际。其实以long来交易,你最佳的止损位就是错方向时赔光期权金而不设定止损位置,这...
作者: 数学永远计算不出人性的疯狂! 还有18天到期的蔚来看涨期权(行权价在遥远的10美金)昨晚最高涨了800%,达到0.09美金的高位,但是按B-S期权定价公式,即使按昨晚蔚来股价最高位4.7美金,Call期权理论价格只有0.0146美金…… #蔚来汽车Q3财报解读##今日话题#...