跨式期权就是买入看涨期权和看跌期权各一份，两份期权的执行价格相同。这两份期权的到期日也应该相同，通常距离现在2～3个月。使用这种交易模式的原因在于：如果股票价格上升，那么看涨期权即可带来收益；如果股票价格下跌，那么看跌期权即可带来收益。这种交易模式的缺点在于，当其中的一份期权获得收益时，另一份期权就...
（1）成本不同：宽跨式期权由于卖出较高执行价的看涨期权，所以整体成本较低；而跨式期权则因需买入两个相同执行价的期权，其成本相对较高。（2） 收益潜力：宽跨式期权受限于卖出看涨期权的较高执行价，故潜在收益有所限制；与此相反，跨式期权在行情符合预期的情况下可以获得较高的无上限收益。（3）风险承受...
首先，期权跨式是一种非常适用于波动率下降的市场环境的策略。当市场预期波动率下降时，投资者可以通过购买认购期权和卖出相应比例的认沽期权来实施期权跨式策略。通过此策略，投资者可以在市场变得相对稳定时获得较高的稳定收益。此外，期权跨式策略还可以在市场出现小幅波动时提供一定的保护机制，减少投资者的风险暴露。
跨式期权又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。#期权交易##期权日记##上证50etf期权# 期权跨式策略（Option Straddle）是一种基于期权的投资策略，旨在从标的资产价格的大幅波动中获利。这个策略适用于投资...
一、买入跨式策略，看多波动率 买入跨式策略，就是你觉得市场接下来波动会变大，比如国内外有什么大事件、政策要大调、公司要发财报，或者就是市场本身就不确定。这时候，你应该在波动率还低的时候，就悄悄买入跨式策略，就像低价买入股票一样。别等波动率已经上去了，期权价格也涨了，那时候再买就贵了，风险也...
2,宽跨式期权策略 在跨式期权策略中,执行价格是一样的,但正如本文所述的上证50而言,股价的波动其实是在一个区间里的,所以我可以不让两份期权的执行价一样,我可以在区间的上沿作为执行价买一份看涨,在区间的下沿作为执行价买一份看跌,这就是宽跨式期权策略。
一、跨式、宽跨式策略 期权策略除了多空方向之外，还具有波动率、时间价值两个维度。当投资者无法预测未来涨跌方向，但是可以判断未来是窄幅波动还是大幅上涨/下跌，则可以选择卖出/买入跨式、宽跨式策略。其中，跨式、宽跨式策略是比较经典的波动率策略，买入跨式、买入宽跨式策略预期未来期权标的指数会出现大涨大跌...
什么是买入跨式策略？买入跨式策略，简单来说，就是同时买入相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。这个策略特别适合那些觉得市场要大动（不管是涨还是跌）但方向不确定的投资者。何时用买入跨式策略？这个策略最适合在波动率低位的时候用。比如，国内外有重大政治事件、重要的财政或货币政策要调整、上市公司要...
首先,跨式期权策略,又称垂直价差策略,是指投资者同时买入和卖出相同标的资产、相同到期日期、但行权价格不同的看涨期权和看跌期权。 具体而言,投资者买入一个行权价格较低的看涨期权,同时卖出一个行权价格较高的看涨期权;另一方面,投资者买入一个行权价格较低的看跌期权,同时卖出一个行权价格较高的看跌期权。