简单来说，这是一种“动静结合”的二分化资产配置方法：核心部分是战略性持有，偏“静”，卫星部分是战术性或者阶段性持有，偏“动”，目的在于控制成本的同时，有效地分散风险。后续我们也将针对“核心+卫星”的配置策略，为大家带来更深入的分享。相关产品：创业板ETF(159915)，场外联接(A类110026/C类004744)；科...
权重分配：一共8个标的，其中国债波风险较小，所以我们配置更大的权重，商品ETF权重是0.3，其余ETF是0.1，权重之后等于1。回测结果 总结，可以看出大类资产配置策略长期看是一个正收益策略，远远超过银行利息，甚至能赶上通货膨胀带来的货币贬值，长期来看年化利率能做到5-8个点。金融学术领域看，大类资产配置是...
大类资产配置的核心内涵是通过巧妙地调配各类资产之间的低相关性,进而寻求增强收益或抚平波动的终极目标。任何具备低相关性以及收益风险特征相对稳定的资产,理论上来说,都应被纳入大类资产配置的范畴之内。 一套全面的大类资产配置流程始于明确投资者的配置目标。这...
而在金融里,我们很多时候,需要使用脚本来批量导入数据。 代码也是复杂,直接导入models肯定不行,需要在django.setup之前配置:DJANGO_SETTINS_MODULE,然后包路径指定settings.py的位置。 import os if __name__ == '__main__': os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "backend.backend.settings") import...
当然这也就从根本上决定了,etf类资产只能作为一种资产配置方式存在。 在分析完了etf这类资产的优势和劣势以后,顺应事物本身的发展规律、扬长避短,应用于投资领域就是每一个投资者应该做的! 而根据我个人浅薄的认知, 通过etf投资配置两类资产会获得相对合理的回报。
从所有债券品种的久期来看,30年期国债的久期最长,目前30年期国债最新券久期为19.57。鹏扬30年国债ETF(511090)是市场上唯一一只超长久期国债ETF,具备同现券一样的配置、交易价值,通过抽样复制的方式确保ETF具备30年国债现券的风险收益特征,其久期稳定在18左右,适合作为低利率环境下的债券资产纳入组合配置。
1. 战略与战术配置:战略资产配置基于长期的市场预期和投资目标,而战术资产配置则涉及根据短期市场预期和条件对资产配置进行调整。通过合理的战略和灵活的战术调整,投资者可以在不同市场环境下寻求盈利。 2. 成本效率:选择成本效率高的投资方式,如低费率的指数基金或ETF,可以减少交易和管理费用,从而提高投资组合的整体回...
总之,大类资产配置策略的盈利逻辑在于通过精心设计的资产组合来平衡风险与回报,同时利用市场的波动和长期趋势来实现财富增长 在中国,对于散户来说要实现大类资产配置,最便捷的途径就是买场内ETF基金。 ETF列表 本文配置的ETF有8个,涵盖了国内股票、香港股票、国外股票、商品、黄金、债券市场,读取数据用到的表是 基金...
也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。
“激进型”和“成长型”等类别的产品会配置风险较高的大类资产,比如股票型ETF;而“保守型”“收入型”等产品则投资较多的低风险资产,比如债券型ETF。 和前两种策略相比,这种策略有什么特点呢? 目标风险策略最突出的特点就是提前确定目标风险。运用这种策略的产品预先制定好风险预算(目标风险),投资者只需依据自身的...