胜率:=盈利次数/总交易次数; 盈亏比:=成功时平均每次的盈利/失败时平均每次的亏损; 若要实现保本,最低要求: 盈亏比〉=1, 胜率*盈亏比〉=1; 下面可用一个简单模型来展示一下刚好保本时胜率与盈亏比之间的关系: 看来,股市保本不容易,赚钱更不容易。
平均盈利=胜率*盈亏比-（1-胜率），交易中要盈利，要不是高盈亏比(>1)，要不是高胜率(>50%)，比如:1、胜率60%，盈亏比1:1，盈利=60%*1-(1-60%)=0.2；（简称：方案1）2、胜率40%，盈亏比2:1，盈利=40%*2-(1-40%)=0.2；（简称：方案2）那么要提高盈利效率，就有两个可能的方向：提高胜率...
胜率是70%,而盈亏比是1:3,长期交易的结果仍是亏损的。这个例子充分说明了投资者容易忽略盈亏比的重要性。 02 胜率-盈亏比的关系直接影响最终收益 上述只揭开了胜率与盈亏比影响收益的冰山一角。下文将做个假设性的推理统计:假定以5%为月收益目标,平均每月60次。当胜率从70%将至35%,盈亏比从0.5:1至3:1, 若...
因此,实现总体盈利需要满足条件:胜率>1/(1+盈亏比) 盈利如果多预期几个点,可能会达不到止盈目标,反而造成止损,如果少预期几个点则更容易止盈,所以盈亏比和胜率是成反比的,相互的制约。 因为盈亏目标是交易模型的一部分,因此盈亏目标的改动等于是改动了交易模型,也会改动了模型的胜率,但盈亏还受一个独立的因素影...
一般来说，短线交易者的胜率应该在50%以上，盈亏比应该在1:1以上。- 如果你是中长线交易者，那么你可能会更看重**盈亏比**。因为中长线交易者需要耐心地等待市场价格走势的形成和发展，在市场价格走势中寻找大幅度的波动来获取利润。中长线交易者往往无法获得很高的胜率，因为他们需要承受市场价格的震荡和回调，...
根据上面公式可以简单得出，在盈亏比为1:1的条件下，投资者的胜率越高，则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额，那么胜率再高也将毫无用处。假设亏损平均金额为1，交易次数为1，那么根据公式计算：每次交易盈亏期望Z = XY+X-1。可以看到，较高的胜率和较高的盈亏比都能显着改善收益。那么，...
1、为什么做不到同时拥有高成功率+高盈亏比？交易系统在其他条件不变的前提下，成功率和盈亏比就好像天平的两端，是此消彼长的关系。你一旦提高了成功率，你就会发现盈亏比下降了；当你提高盈亏比的时候，发现成功率就低了。成功率和盈亏比的数据都是可以通过手动调整的。我用图片给大家做一下讲解：我用最简单的...
一次10:1的盈亏比相当于之前5笔正确的交易，诱惑太大，我决定将实战中交易的盈亏比放大到5:1。注意：...
(1)盈亏比率为 1 总交易次数设定为 10 次，那每次交易的最大亏损为 200 美金，最大盈利为 200X1＝200 美金，10 次交易的统计结果如表 所示。由上图分析得知，盈亏比1:1，也就是 10 次交易，要确保有6次盈利，才可以保证投资是盈利4%，8次盈利有10%。(2)盈亏比率为 2 总交易次数设定为 10 次，那...
基本上你稍微算一下就知道，资金量不变的前提下，胜率65%盈亏比0.5:1资金是打平的，也就是说基本...