1 人赞同了该文章 前面我曾说过,股市赚钱只有两条路,一是高胜率,二是高盈亏比。 今天说更具体一点: 胜率:=盈利次数/总交易次数; 盈亏比:=成功时平均每次的盈利/失败时平均每次的亏损; 若要实现保本,最低要求: 盈亏比〉=1, 胜率*盈亏比〉=1; 下面可用一个简单模型来展示一下刚好保本时胜率与盈亏比之间的...
需要注意的是:该破产风险公式的默认盈亏比为1:1。 举例:一个经过实战验证后,统计得出的成功率为70%,W=70%,那么失败率即为30%,L=30%,10000美元账户,固定止损金额1000美元,U=5;那么破产风险=(1-(0.70-0.30))/(1+(0.70-0.30))结果的5次方=1.4%即破产率。在实际的操作中,破产风险必须倾向于0,且起码低于...
平均盈利=胜率*盈亏比-（1-胜率），交易中要盈利，要不是高盈亏比(>1)，要不是高胜率(>50%)，比如:1、胜率60%，盈亏比1:1，盈利=60%*1-(1-60%)=0.2；（简称：方案1）2、胜率40%，盈亏比2:1，盈利=40%*2-(1-40%)=0.2；（简称：方案2）那么要提高盈利效率，就有两个可能的方向：提高胜率...
根据上面公式可以简单得出，在盈亏比为1:1的条件下，投资者的胜率越高，则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额，那么胜率再高也将毫无用处。假设亏损平均金额为1，交易次数为1，那么根据公式计算：每次交易盈亏期望Z = XY+X-1。可以看到，较高的胜率和较高的盈亏比都能显着改善收益。那么，...
1)胜率*赔率(盈亏比),相当于数学期望,负责赚钱的概率。 趋势择时往往是低胜率高赔率的,赚的时候赚得多,亏的时候亏得少,长期就是赚钱的。 价投往往是高胜率同时高赔率的,赚钱确定性高,但他受周转率低的限制。做加投的难点其实不是长时间下的胜率和赔率,而是如何提高周转率。
比如你现在胜率是30%,那多大盈亏比才能盈利,我们套用公式 0=30%x盈亏比-(1-30%),这个一元方程会算吧,结果是约等于2.3 也就是说你盈亏比起码在2.3:1之上才能盈利,胜率再缩小20%算,那结果就是4。 理解这个非常重要,也是你能盈利的关键,大家必须要知道自己要做到什么样的盈亏比才能赚钱!
3. 因为是固定盈亏比的交易系统，尽量使用固定止损金额的资金管理规则，比如每次止损都是固定的1000元，3:1的盈亏比，每次止盈都是3000，只要能保证交易系统的成功率，就能实现长期的盈利。3、低胜率的交易系统二 4小时关键位置，行情测试到位以后，15分钟双均线交叉入场，跟踪趋势，等双均线反向交叉以后出场。大家看...
胜率,顾名思义是获胜的概率,做10次交易,赚钱6次,胜率就是60%。而盈亏比则是在多次交易以后,用赚钱的平均盈利点数除以止损的平均亏损点数得到的比率,如果每笔交易盈利15%,但止损幅度为5%,那么盈亏比就是3。 也就是说,平均赚3块钱就要付出1块钱的止损,这反映出投资交易盈利所冒的风险。
真实胜率的添加是为了平衡平均盈亏比的影响。比如说一段时间只有1笔亏损,1笔盈利,盈亏比2:1。如果给模型添加一个阶段性平仓或者追踪止盈+重新入场的机制,并不设止损,它可以拆成盈亏比1:1,1笔亏损,2笔盈利,这时候胜率从50%上升到66%,但其实前后两者的实质是一样的。又或者,我们把这2份的盈利拆成200份微小的...
一、胜率、盈亏比、频率不可能三角 胜率、盈亏比、频率，你的交易系统不能三者皆得，只能取一边。因为不存在持续、稳定和获利三者并存的方法。持续稳定的获利，想一想也知道不可能，如果你可以一直在二级市场高胜率、高盈亏比、高频率的赚钱，那么市场上的钱都被你赚完了，那也就没有市场了。1、你可以持续获利，...