贝塔系数大于 1 时,股票的波动通常大于市场平均水平。例如,某股票贝塔系数为 1.5,意味着其波动可能是市场的 1.5 倍。小于 1 则表示波动相对较小,更具稳定性。若贝塔系数为 0.8,市场上涨 10%,该股票可能上涨 8%。计算贝塔系数需要大量的历史价格数据。通常以一段时间内股票与市场指数的相关性来确定。行业特性会...
- 该期报酬中的非风险部分).作为整体的股票市场的系数β为1。 如果某种股票的风险情况与整个股票市场的风 险市场情况相一致，那么这种股票的β系数也等于1；如果某种股票的β系数大于1，说 明其风险程度大于整个市场总的风险水平；如果某种股票的β系数小于1， 说明其风险 程度小于整个市场风险水平。
根据贝塔系数的计算公式可知,一种股票的贝塔系数的大小取决于:①该股票与整个股票市场的相关性;②它自身的标准差,即该股票收益率的波动性;③整个市场的标准差,即市场组合平均风险收益率的波动性。 β=1,表明该股票的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;β>1,...
贝塔系数=股票的协方差÷市场的方差 其中,协方差衡量了股票收益与市场收益之间的变化关系,方差则衡量了市场收益的波动性。 贝塔系数的意义如下: - 贝塔系数大于1:意味着股票的价格波动较市场更为剧烈,具有较高的风险。 - 贝塔系数等于1:意味着股票的价格波动与市场基本一致。 - 贝塔系数小于1:意味着股票的价格波动...
股票的贝塔系数（Beta Coefficient）是一个衡量股票相对于整个市场波动性的指标。它表示了个别股票收益相对...
您好，股票的贝塔系数是什么意思？贝塔系数是用于表现个股与整个股票市场关系的一种指标，β值=实际波动...
股票的贝塔系数是用于表现个股与整个股票市场关系的一种指标。以下是对贝塔系数的详细解释：1. 贝塔系数的定义：贝塔系数（β）是通过比较个股的实际波动率与市场平均波动率来计算的，其计算公式为：β值=实际波动率/市场平均波动率。2. 贝塔系数的意义：β=1：表示个股的波动性与整个市场保持一致。即...
贝塔系数（Beta）是资本资产定价模型（CAPM）中的一个关键参数，用于衡量某只股票或投资组合相对于市场整体（通常指大盘指数，如沪深300指数）的波动程度。2. 数值解读 贝塔系数等于1：表示该股票的波动率与大盘相同。即当大盘上涨或下跌一定幅度时，该股票也大致上涨或下跌相同的幅度。贝塔系数大于1：意味...
贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标。所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险，即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动)，与个别公司没有直接的关系。与其相对的是非系统风险，即由个股的个别因素(如会计丑闻)所造成的风险，是可以通过分散投资来消弭掉的。金融学运用了贝塔...