通过对股指期货基差的统计套利模型构建,投资者可以更好地把握市场变化,寻找到交易机会,有效降低风险,并实现稳定的投资收益。同时,也有助于提高投资者对金融衍生品市场的理解和应用能力。 总之,股指期货基差的统计套利模型能够帮助投资者深入了解市场的供需情况和风险偏好变化,为投资决策提供有力支持,也有助于促进金融市场...
基差收敛是指现货与期货价格之间的差值最终会缩小直至消失的过程。基差收敛的统计套利模型主要包括以下步骤: 数据收集:首先,我们需要收集股指期货和相关现货的价格数据。 基差计算:根据收集的数据,我们可以计算出现货与期货价格的基差。 统计分析:通过对基差的统计分析,可以发现基差收敛的规律性变化。 套利操作:当发现基差...
期现套利作为一种常见的交易策略,通过利用期货和现货市场之间的价格差异,可以在风险有限的情况下获取套利收益。本文将围绕沪深300股指期货的期现套利模型展开研究,并通过实证分析来验证该模型的可行性和盈利潜力。 二、沪深300指数及股指期货概述 沪深300指数是中国证券市场的重要指标之一,旨在反映沪深两市A股市场中规模...
股指期货套利 ——持有成本套利模型Ⅰ 全新妙想投研助理,立即体验 所谓期货套利交易,是指利用期货、现货相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或合约上进行方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为。套利实质上就是利用期货或现货市场中价差的失真机会,并预测价差会最终回复到正常水平,从而获利。 ...
股指期货期现套利模型及实证研究
沪深300股指期货作为中国金融期货市场的重要产品,其本文首先介绍了沪深300股指期货的基本探讨了沪深300股指期货期现套利的可行性。检验、误差修正模型、Granger因果检验等,对沪深300股指期货与本文的研究结果表明,沪深300股指期货与现货之间存在长期均本文总结了沪深300股指期货期现套利的研究结论,并提出了相深入的沪深300...
者提供了一种切实可行的低风险跨期套利模式。 关键词:沪深300 股指期货;跨期套利;结算价差 51113001078 张君 中金所股指期货跨期套利模型与实证分析 II Abstract The CSI300 stock index futures has not been listed on China Financial Futures Exchange (CFFE) until April 16th, 2010, which provides a short...
股指期货期现套利交易与ARIMA模型构建
近年来,ETF与股指期货的价差交易备受关注,投资者希望通过期现套利策略实现收益最大化。本文将从量化模型分析的角度出发,结合实际数据,探讨价差交易的相关策略和经验分享。 二、基础概念解析 期现套利策略 期现套利是指通过同时进行现货和期货合约的买卖,利用价格差异来获取套利机会。在ETF与股指期货的价差交易中,投资者...
股指期货定价模型及套利损益函数