股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，买入低估一方，卖出高估一方，等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓，从中赚取价差收益的对冲交易行为。期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现...
股指期货的套利交易，简单来说就是找机会赚差价。这差价怎么来的呢？主要有两种类型：一种是期货和现货之间的差价，另一种是期货和期货之间的差价。一、套利的两大类型 套利交易主要有两大类：一种是期货和现货之间的套利，另一种是期货和期货之间的套利。（一）期货和现货之间的套利（期现套利）这种套利就像是在...
根据不同的套利对象,股指期货套利可以分为期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等四种类型 一、股指期货跨期套利 跨期套利是指利用同一股指期货市场上不同月份的期货合约之间的价差,同时进行一买一卖相反交易以从中获利的交易行为。跨期套利的基础:建立在不同月份期货指数合约价差会规律性地收敛或扩大,投资者...
二、常见的股指期货套利策略 （一）期现套利 这是最常见的套利方式。简单来说，就是利用股指期货和股票现货之间的价格差异来赚钱。如果股指期货的价格比股票现货的价格高出了很多，你就可以：买入股票现货：在股票市场上买入一篮子股票（通常是和股指期货对应的成分股）。卖出股指期货：同时在股指期货市场上卖出对应的...
(一)股指期货 股指期货,全称是股票价格指数期货,是以股价指数为标的物的标准化期货合约。 例如沪深 300 股指期货,就是以沪深 300 指数作为标的。 (二)跨期套利 跨期套利是指在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,期望在合约价差向有利方向变动时对冲获利的交易方式。简单来说,就是利用...
一、股指期货套利风险： #股票财经# 1、保证金风险：股指期货交易要交保证金，如果保证金不够了，得赶紧补上，不然可能会被强制平仓或减仓，套利就可能失败。2、流动性风险：买卖现货时，如果价格涨停或跌停，当天买不到或卖不出，第二天价格可能变了，风险就大了。不同市场流动性不一样，套利也更难。3、股息...
股指期货的套利交易是一种利用股指期货与现货之间价格差异来获取利润的策略。主要的套利方式包括：1. 正向套利：当期货价格低于现货价格时，买入期货合约并卖出现货，等待价格回归后平仓获利 。2. 反向套利：当期货价格高于现货价格时，卖出期货合约并买入现货，等待价格回归后平仓获利 。3. 跨期套利：利用不同到期日的...
期现套利，就是利用股指期货价格和现货价格之间的差异来进行套利。要理解期现套利，我们得先知道一个公式：HS300期货价格理论报价= HS300指数现货报价 + 资金成本。这里的资金成本，主要包括银行贷款利息（如果你用的是借来的钱）或者银行存款利息（如果你用的是自己的钱）。在实际操作中，我们还会考虑到交易成本，...
股指跨品种套利属于价差投机交易范畴，其基本原理是根据不同股指板块之间的强弱关系，同时选择做多一个而做空另外一个。这种套利方式利用了股指期货市场不同板块轮动效应明显的特点。中证500与中证1000套利：两者作为同类风格的指数，在价差走势统计上具有一定的周期规律。投资者可以利用这种规律进行价差套利建仓交易。大盘...