作者: 如下图所示,2年期和10年期美国国债收益率曲线出现反转。收益率曲线反转,即短期国债收益率高于长期国债收益率,被认为是经济急剧放缓和衰退的可靠预测指标。过去20年,美国国债收益率曲线唯一一次出现反转是在1989年,随后发生1990年的衰退,2000年的经济急剧放缓,2006年的衰退。美债收益率曲线出现40年来最大反转(...
然而就在近日,美债收益率曲线倒挂的现象正在加剧,它发出了2007年次贷危机以来最严重的警报。 周一,2年期与10年期国债收益率曲线逼近倒挂,仅仅相差5.605个基点,是2007年6月以来最接近的程度。 而最具有指标意义的3个月期国债收益率曲线与10年期国债收益率曲线则已经从6月持续倒挂至今,周一出现34.77个基点的利差,上...
美国国债收益率曲线*(*10 年期和 2 年期美国政府债券收益率利差)自 2022 年 7 月 6 日以来已连续 742 天倒挂,为史上最长连续倒挂时间。在过去,每当收益率曲线倒挂然后恢复正常时,就会引发经济衰退。目前它已接近盈亏平衡(衰退)。附:为什么倒挂转正会衰退,为什么人民银行要管理收益率曲线,这是本博持续讲解的内...
央广网北京8月16日消息(记者邢斯嘉)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,14日,美国10年期国债收益率自2007年以来首次降至2年期国债收益率下方。这种被称为收益率曲线“倒挂”的反常现象导致纽约股市当天出现恐慌性下跌,欧洲主要指数也遭遇跳水。分析人士认为,虽然债券市场收益率曲线“倒挂”并不意味着...
事实上,2年期美债和10年期美债收益率曲线在今年7月就已经出现倒挂。不过,由于最近几个周,美联储官员释放鸽派信号,加上利率本身已经达到近14年最高水平,市场预期美联储会放缓加息。因此,2年期美债和10年期美债收益率倒挂现象一度消退。 美国3个月期和10年期国债收益率曲线此前也出现了倒挂,目前倒挂幅度相对较小...
当国债收益率曲线倒挂程度达到1个百分点时，这通常被视为经济衰退的信号。因为这意味着长期国债收益率低于...
瑞银:美债收益率曲线倒挂程度过于极端 ; 美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度超100个基点,为1981年以来最大。瑞银分析师认为从长期角度来看,这是极端的。他们在一份报告中写道:“尽管我们对未来2年的风险敞口和CPI持谨慎态度,但更长期的2年至10年的风险看起来相当极端。”瑞银分析师将第一季度末10年期美国国债...
美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至32.6个基点 CPI数据公布后，美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至32.6个基点。来源: 同花顺7x24快讯
CPI数据公布后,美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄 CPI数据公布后,美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至32.6个基点。
①美国国债收益率隔夜大幅上升6个基点,市场可能因超买而出现反转。 ②国债收益率曲线方面,2年期与10年期利差从17.8bp扩大至19.5bp;5年期与30年期利差从41.5bp扩大至42.6bp。 ③各期限国债收益率均上升:2年期国债收益率从4.082%升至4.115%,5年期从4.087%升至4.134%,10年期从4.266%升至4.312%,30年期从4.519...