比如说,在一个投资问题中,我们要考虑多种资产的收益率、风险等因素,这时候组合模型最优加权法的公式就能派上用场啦。 这个公式通常可以表示为:W = (Σwi * Xi) / (Σwi)。这里的W就是我们最终想要的最优值,wi是每个因素的权重,Xi则是对应的因素值。 那为啥要用这个公式呢?咱们还是拿小明的例子来说。
比如,组合中只有两个股票AB,各占50%,原本PE分别是15,20,则加权平均PE是17.5,而如果A变为亏损每股收益为负数,则通常显示为亏损,但是我的汇总表里面会计算为负数(股价/每股收益),如果A的PE计算出来是-5,则组合的加权平均PE就变成了-5*0.5+20*0.5=7.5,这显然不对。 而且即使不是负数,也会有问题。 比如股票...
初始的计算方式在遇到亏损股票时出现了偏差，导致结果不准确。例如，当组合中包含亏损的股票时，原本的加权平均计算可能会低估组合的整体收益情况。正确的计算方法应该是基于每只股票的每股收益与股数，而不是简单地将亏损转化为负数进行平均。以三个股票A、B、C为例，修正后的计算公式应为：(A的每股收益...
一、加权平均法：加权平均法是指在各种产品边际贡献的基础上，以各种产品的预计销售收入占总收入的比重为权数，确定企业加权平均的边际贡献率，进而分析多品种条件下保本点销售额的一种方法。计算步骤：1、先算单个产品的边际贡献。2、依据单个产品占总产品的权重乘以各自的边际贡献率，得出加权边际贡献率。3、固定成本...
加权组合预测法 篇1 在电力负荷预测中应用偏最小二乘回归模型的最大限制是原始数据的获取,特别是相关因素的预测值的获取。如果获得的相关因素预测值不可靠,由此计算得到的电力负荷预测值也是不可靠的。尤其是在我国农村电网,获得足够的可信的相关因素数据是比较困难的,甚至找不到可靠的数据,导致回归预测出现困难。当...
加权组合法在框架结构整体损伤指数计算中的探讨
组合的β系数和标准差都采用加权平均法计算，这是一种常用的方式，它对不同成分资产进行加权，通过加权...
加杈 粮钡法 《数量经济技术经济研究 I99 生筮I 一 ‘ 最优加权组合方法探讨 耿奎一 引言 0 l·67 F2 按最优加权组合预梗I方法的定义,那就是如果存在某一加权系数向量 使组合预梗I 方法的预测误差平方和 达到极小值P ,即P =r ain{K}则称 为最优加权系数向 量, 其所对应 的组 合预梗I方法称为...
(1)化多为少法:将多目标问题化成只有1个或2个目标的问题,然后用简单的决策方法求解。最常用的是线性加权和法。 (2)分层序列法:将所有的目标按其重要程度依次排序,先求出第1个(最重要的)目标的最优解,然后在保证前一个目标最优解的前提下依次求下一个目标的最优解,一直求到最后一个目标为止。
乘法加权组合赋权法的基本思想是将多个指标的权重进行综合,通过乘积的方式得出最终的综合权重。具体来说,对于n个指标,我们通常会根据专家经验或历史统计数据来确定各个指标的重要性程度,从而得到各自的权重。然后,将这些权重相乘即可得到最终的综合权重。这种方法的优点在于能够综合考虑多个指标的影响力,避免单一指标决策的...