市场将这一表态视为日本央行的鸽派信号,日元急转向下。 野村指出,尽管宏观基金减少了对日元的空头头寸,但日元的贬值可能增加日本央行加息的风险,这可能对套利交易者构成风险。 该机构还提到,美股近日的波动可能会影响全球市场,包括日元套利交易者,系统性投资者可能需要进一步减少他们在美股上的净多头头寸。 风险提示及免...
一、策略定义与建立逻辑 期权空头跨式套利的核心逻辑是：投资者预判标的物（如股票、指数等）后续将进入震荡行情，即价格不会出现大涨或大跌。基于这一判断，投资者通过卖出看涨期权和看跌期权来获利。与多头跨式套利（买入期权）相对应，空头跨式套利是卖出期权，从而从期权费（权利金）中获得收益。你可能会问，为什...
在股指期货套利交易策略中,当股指期货点数被高估时,出现的套利机会是一种空头套利(正向套利),也就是指实际的期货点数大于理论期货点数的时候,卖出期货合约的同时买入现货指数,在未来的某一个时点期货点数回归到合理水平的时候,结束交易就可以获得无风险收益。 比如说,当前的现货指数为1500点,无风险收益率为8%,红利率...
华尔街知名空头：日元套利风险仍对美股产生影响 智通财经APP获悉，华尔街长期以来的大空头、摩根士丹利策略师迈克尔威尔逊表示，如果美联储本月大幅降息，美国股市将面临日元套利交易进一步平仓的风险。这位直到 5 月份还是华尔街最大的股票空头之一的策略师表示，首次降息超过 25 个基点可能会支撑日元。这将刺激日本外汇交易...
空头跨期套利指的是当股票市场趋势向下时，如果交割月份较远的期货合约比近期月份合约的价格更容易迅速...
在7月底的疯狂平仓之前,日元空头头寸达到216亿美元。 仍然很有吸引力 利率是推动套利交易的重要因素。目前,G10集团、新兴市场货币的平均收益率超过6%。 相比之下,由于日本央行的基准利率仅为0.25%,日元的收益率几乎为零。 尽管日本央行正在逐步加息,但其与美国等主要经济体之间的收益率差距仍然很大。
野村驻伦敦 G-10 货币现汇交易主管 Antony Foster 称,在美国零售销售数据超出预期后,“套利交易明显回归”,多个账户卖出日元,买入澳元和英镑。据 ATFX Global Markets 数据,过去一周日元空头头寸增加 30%-40%左右,很大一部分来自对冲基金和高净值客户。
空头跨期套利分析 1、当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。近期合约 远期合约 基差 开始以95.00买入1份6月S&P500指数期货合约以97.00卖出1份12月S&P500指数期货合约2.00结束以94...
空头套利名词解释: 交易者为了防止未来出售商品或金融工具时该商品或金融工具的现价下跌,现时在期货市场上卖出一份期货合约,从而在财务上锁定未来出售商品或金融工具价格的套利行为。其基本作法是:交易者先在期货市场上卖出与预计未来要在现货市场上卖出的商品或金融工具数量相等、到期日相等(或相近)的该商品或金融工具...