答案 C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看... 结果二 题目 如图,已知AEBD,21=130°,22=30°,则∠C=1EAB2DC 答案 【解答】 解
1. 公式：C0－P0＝S0－PV(X) S0＋P0＝C0＋PV(X)Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格，行权价格是期权规定的行权价格，r是无风险利率，T是期权...
如果不存在套利空间的话 S+P-C-PVx=0,平价公式:S+P=C+PV。 如果s+p大于c+pv,那么就可以卖出看跌期权,融券卖股票,买看涨期权,同时存钱(到期用于买股票),到期之后无论股价涨跌都可以用存的钱买股票(如果跌了,c=0,pv用于溢价购买买跌期权投资人按照该价格出售的股票;如果涨了,C和pv能折价换取股票),把股...
看涨看跌期权平价公式是描述看涨期权和看跌期权价格关系的公式,其核心内容是:C+PV(K)=P+S,或者等价表述为C-P=S-PV(K)。 公式组成: C代表看涨期权的价格 P代表看跌期权的价格 S代表标的资产的当前价格 K代表期权的执行价格 PV(K)代表执行价格K的现值,可以通过贴现公式计算得出,即PV(K)=K×e^(-rT),其中...
看涨期权与看跌期权平价定理的公式为: C K e-rT= P S 其中: -C表示看涨期权的价格 -P表示看跌期权的价格 -S表示标的资产的当前价格 -K表示期权的执行价格 -r表示无风险利率 -T表示期权的到期时间 -e表示自然对数的底数 这个公式表明,在无套利条件下,看涨期权的价格加上执行价格的现值等于看跌期权的价格加上...
微观金融—— 国债与企业债的利率风险 04:34 微观金融—— 久期 15:49 微观金融—— 套利者、对冲者与投机者 06:38 微观金融—— 财务杠杆属于系统风险OR非系统风险 04:47 微观金融—— 利率平价理论 05:48 微观金融—— 看涨看跌期权平价公式 04:24 微观金融—— 期权定价的三种方法 07:33 金融每日一题...
p+S=xeTN(-d2)+SN(dJ (1 分)同样,根据BS看涨期权定价公式有: c+XerT=SN(d1)-Xe 打 N(-d 2)+Xe-rT(4 分)由于N (-d 2) =1-N(-d 2)上式变为:c+Xe-rT =-rTXe-rT N(-d 2)+SN(d1)可见,p+s=c+xerT,看涨期权和看跌期权平价公式 成立。 (1 分)...
根据上面的原理，则看跌期权价格－看涨期权价格＋标的资产价格－执行价格现值＝0。即看涨期权价格－看跌期...
🎯 在量化金融的世界里,看涨-看跌平价公式是一个不可或缺的概念。它揭示了欧式看涨和看跌期权价格之间的关系,是期权定价的基础原则。📜 公式的表达非常直观:C + PV(X) = P + S。在这里,C代表欧式看涨期权的价格,P代表欧式看跌期权的价格,S是当前股票(或基础资产)的价格,而PV(X)则是执行价格X的现值,...