牛市套利中的“牛市”是指该策略将从标的物价格上涨中获利,其对于标的物是看多的;牛市套利中的“套利”表明该策略的风险与回报都是有限的。 看涨期权牛市套利: 看涨期权牛市套利是以净债务的方式建立的,这也是其最大的潜在风险,若到期时标的物价格低于买人期权的执行价格,则两份期权都无价值过期,投资者损失其全部...
牛市跨期套利（Bull Spread）也称买空套利，即买入Recent合约，卖出远期合约。在一个期货价格高于现货价格的正常牛市行情中，由于Recent的合约价格上升幅度大于远期的合约价格，或者Recent的合约价格下跌的幅度小于远期的合约价格，投资者通过买入Recent合约的同时卖出远期合并在未来价差缩小后的某一时刻平仓以获取赢利。而在一...
总结:牛市,由于较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,一般意味着价差缩小。所以:牛市价差缩小,买近卖远注意:价差=远月-近月(不同于期货交易所) 牛市意味着后续合约的价格上涨,如果主观判断现在的合约价差太小了,后续价差变大,即将来价差变大,可以采用的策略是买入远期合约,卖出近期合约。论证...
差价组合,也被称为垂直套利,即按不同执行价格同时买进以及卖出同一到期日的买权和卖权。差价组合主要有四种形式:牛市买权套利、牛市卖权套利、熊市买权套利、熊市卖权套利。 ddx7171 一代宗师 15 例如:牛市买权套利由买入一手低执行价买权,同时卖出相同到期日十点的较高执行价买权两部分组成。在该策略中,投资...
牛市看涨期权套利是垂直套利方式的一种形式。交易方式是买进一个执行价格较低的看涨期权，同时卖出一个到期日相同、但执行价格较高的看涨期权，以利用两种期权之间的价差波动寻求获利。风险和收益 牛市看涨期权套利的最大风险——买进期权时付出的期权费和卖出期权时收取的期权费之差。牛市看涨期权套利的最大收益——...
在期货的世界中,有一种交易的玩法叫做套利,套利就是在两个或者两个以上相关合约之间,一个做多一个做空,然后,赚取两个合约之间价差波动的钱。 那么什么是牛市套利呢? 顾名思义就是当看到期货市场价格上涨的时候,市场处于牛市,交易者买入近期合约卖出远期合约,然后从这一价差变化中牟利的一种行为。
在牛市里,可转债折价套利是个挺有意思的玩法。简单来说,就是当可转债的价格比它转换成股票后的价值还低的时候,就会有机会赚钱了。可转债是一种特殊的债券,可以在一定条件下转换成公司的股票,既有债券的稳定性,又有股票的增长潜力。那么,怎么套利呢?假如市场对股票特别看好,可转债的转股价值可能会超过它的市场价...
定义：牛市套利是指投资者在预期市场价格将上涨的情况下，采取的一种套利策略。具体来说，就是买入近期期货合约的同时，卖出远期期货合约。获利机制：这种套利策略主要依赖于基差的缩小来获利。在牛市中，由于近期合约的价格上涨幅度通常大于远期合约，因此基差（即近期合约价格与远期合约价格之差）会趋于缩小...
牛市套利是一种期货交易策略，亦称买空套利，主要用于大多数商品和金融工具的期货市场中。以下是关于牛市套利的详细解释：一、定义与操作方式 定义：牛市套利是指投资者在市场看涨的预期下，买进近期合约的同时卖出远期合约，以期从两个合约价格关系的变化中谋取利润。操作方式：投资者在市场上买入近期到期的...