熊市价差期权策略是预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损。策略解析 该策略的构造方式有下面二种：a、买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。b、买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。案例 买入11月到期，敲定价120的某...
熊市认购价差策略将从标的价格下降中获利，所以策略适用于熊市情形；同时，由于熊市认购价差策略的收益和亏损都是有限的，该策略适用于对标的价格看法是中性偏空的情况，因为投资者无法从标的价格下跌中获得更多的收益。 熊市认购价差策略是指买入一份具有较高行权价格的认购期权，同时卖出一份具有较低行权价格的认购期权...
熊市期权价差策略为投资者提供了在市场下跌或横盘时获利的机会。通过灵活选择合约和调整头寸，投资者可以根据市场变化实施有效的止盈止损策略。无论是熊市看涨期权价差还是熊市看跌期权价差，都需要投资者对市场有深入的理解和准确的判断。在实际操作中，结合技术分析和市场动态，不断调整策略，才能最大化收益并控制风险。#...
熊市看涨期权价差策略可以理解为:卖出一个执行价格较低的看涨期权,再买入一个执行价格更高的看涨期权来降低潜在的最大损失,同时还降低了保证金的占用,其到期损益如图所示。 该策略适用于交易者对标的资产价格温和看跌。 策略在构建之初便收到了净权利金,也就是说,熊市看涨期权价差是一个贷方期权价差策略,交易者可以...
熊市差价期权 熊市差价期权，如果预期下跌不多的熊市，可买入此期权降低部分套利成本。此期权可由同时买入高执行价格的看跌期权，并卖出相同到期日，但低执行价格的看跌期权建构出。
熊市看涨期权套利的最大风险——买进看涨期权的执行价格与卖出看涨期权的执行价格之差再减最大收益。应用案例 在图1中，仍是横轴表示执行价格，竖轴表示损益，两条虚线分别表示两个单个期权头寸的损益状态，整个熊市套利策略的损益为两个虚线表示的损益之和，它在图中被用实线表示。与牛市套利不同的是，如果忽略保证...
熊市看跌期权套利指的是在买入一份行权价格较高的看跌期权的同时,卖出一份行权价格较低的看跌期权。 目录 熊市看跌期权套利的应用逻辑 预期市场价格下跌,但下跌的幅度有限。通过卖空行权价格较低的看跌期权收获权利金,而这可以部分对冲买入期权的资金,从而降低市场进入的成本。
一、构建领口策略 买入看跌期权：在熊市中，市场普遍预期下跌，投资者通过买入看跌期权，可以在市场价格下跌时获得保护。看跌期权赋予投资者在未来某一特定价格卖出标的资产的权利，当市场价格低于行权价格时，投资者可以选择行权，从而避免标的资产价值进一步下跌带来的损失。卖出看涨期权：为了降低成本，投资者...
来源；期权酱 二、熊市价差策略 熊市价差策略则是在看跌市场（熊市）中使用的套利方法。它也分为熊市买权套利和熊市卖权套利两种。1.熊市卖权套利：操作方式：投资者买入一手执行价格较高的卖权，同时卖出相同到期日、执行价格稍低的另一手卖权。盈利逻辑：投资者预期市场将下跌，希望通过买入卖权获利。为了降低成本...