因为原始序列整体做了偏移到[0, 1]之间,结果这样的处理,最终映射到[-128, 127]。 现在可以将INT8反量化到FP16,公式(x + 128) / 255 * 2.0 + (-0.8),得到[1.2, 0.298, -0.102, -0.8]。 和原始的序列相比,数值是有偏差的,量化就是为了尽量减少这种误差。 另外上面的做法是有些问题的,因为需要额外存放最小值
总之,量化交易模型作为一种先进的投资工具,其基本原理在于对数据的深度挖掘和分析,通过客观、快速和精确的决策过程,为投资者提供有价值的决策支持。但投资者在使用时,也需要充分认识其局限性,结合自身的判断和市场的实际情况,做出更加明智的投资决策。
多因子模型的基本原理：多因子模型是量化交易中一种重要的策略，其基本原理在于假设资产的收益率受到多个不同因素的影响。这些因素可以是宏观经济指标、公司基本面数据、市场情绪指标等。通过对这些因素进行量化分析，构建出多因子模型，用以解释和预测资产价格的变动。多因子模型能够综合考虑多个维度的信息，从...
因子构建优化：对初步选定的因子，通过数据清洗、标准化处理等优化步骤，提升因子质量和稳定性。例如，对...
数学漏斗模型的基本原理漏斗模型,指的是多个自定义事件序列按照指定顺序依次触发的流程中的量化转化模型。比如,我们要分析注册流程、购物流程等,即用户是为了某个目标而进入了一个
- 量化投资是利用计算机程序和统计模型对金融市场进行分析和交易的投资方式。其核心思想是利用大数据和数学模型发现交易机会,提高投资效率和决策精度。 - 常见的量化策略包括均值回复策略、趋势跟踪策略和套利策略等。其中,均值回复策略是通过买入过去表现差的资产,卖空过去表现好的资产来实现收益;趋势跟踪策略是通过追踪市场...
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其原理包括:基于资产价格、收益历史数据假定概率分布,像股票日收益率常近正态分布,据此算出均值、方差等描绘特征的参数,还能用概率量化风险,如算出风险价值(VaR)衡量特定置信水平下最大可能损失;同时依据概率分布算出预期收益。 模型构建与策略设计多样。多因子模型分析宏观、基本面、市场情绪等多因子和资产价格的概率...
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