这里α 是acceptance probability, 所以如果我们仔细看这个算法的话,本质上他就是把一个 ()(Yn,p) 然后调整他的transition kernel p得到一个新的马可夫链 (Xn,π) 满足式子(2), 这里 。π(x,dy):=α(x,y)p(x,dy)+r(x)δx(y),r(x):=1−∫α(x,y)p(x,dy)。 所以我们现在有两个问题要...
梅特罗波利斯－黑斯廷斯算法（英语：Metropolis–Hastings algorithm）是统计学与统计物理中的一种马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）方法，用于在难以直接采样时从某一概率分布中抽取随机样本序列。得到的序列可用于估计该概率分布或计算积分（如期望值）等。梅特罗波利斯－黑斯廷斯或其他MCMC算法一般用于从多变量（尤其是高维）分布中...