内容主要分为:板块轮动介绍、构建简单板块轮动策略、运用Python编写出策略、策略回测结果分析。 正文: 一、板块轮动介绍 板块轮动在证券术语上指的是各个板块之间轮流上涨,推动大盘逐步上扬。其中最为著名的应该是二八轮动效应,指的是在中国股市中权重股与小市值的股票往往是此消彼长,权重股上涨时,小市值的股票就会盘整...
面对激烈的板块轮动,大体就是2个策略: 1、追热点; 2、死守1-2个板块; 追热点的话,其实是个难度很高的做法。在选筹上各个赛道都要精通。等某个赛道开始躁动了,偏向于右侧操作。等小标的成长为白马阶段再去追。也可以围绕着交易所上币和打新去追。这里的风险是热点戛然而止。就像23年5月份的铭文那样,只要你...
传统股票投资通常侧重于对个别公司的基本面分析,包括财务状况、行业地位、管理团队等,以此来预测公司未来的盈利能力和股票的价值。这种策略更注重长期持有,通过深入研究来选择那些具有持续增长潜力的公司股票。 相比之下,板块轮动策略则是一种更为宏观的投资方法。它基于对经济周期、市场趋势和行业表现的分析,投资者会根据...
后市策略:理解高低切换、新旧切换、股市新陈代谢、板块轮动的本质。注意板块和个股的趋势和位置。有主观想法,更尊重客观事实。最重要的是仓位、止盈和止损。把握自己能把握的利润!控制自己能控制的有限亏损!不套牢!少转盈为亏!不断上涨或小跌就是格局!管他如何轮换!持仓就是需要占据先手!占据主动优势!没有占据咋办...
1 什么是板块动量轮动策略? 根据销售的产品或服务,美股划分为11个板块。从历史上看,每个板块的表现取决于其在商业周期中所处的位置。动量轮动策略背后的想法是,定期使用动量对每个板块进行排名,并购买表现最佳的板块,可选地做空落后的板块。这被称为“top N”板块轮动策略。我们用11支ETF指数基金代表各自的板块,交...
在考虑板块轮动策略时，您应该注意以下几个关键要素：1. **市场行情变化**：投资者应根据市场的动态，...
在股票投资领域,板块轮动策略是一种广受投资者青睐的投资方法。这种策略的核心在于识别和利用不同行业板块之间的相对强弱关系,以实现投资组合的优化和收益的最大化。本文将深入探讨板块轮动策略的基本原理及其在实际操作中的应用。 板块轮动策略的基本原理是基于市场经济周期和行业特性的变化。经济周期的不同阶段,不同行...
混沌的市场,时机、业绩、估值、情绪、流动性等多个因素综合作用,有时候让市场很理性,有时候让市场很疯狂,有时候让市场很低落。周而复始,潮起潮落,年复一年,板块轮动。经过个人长期在股市中实践+理论的提炼。股市板块轮动,虽然题材、热点纷乱无章,但板块基本会遵循几个元素轮动——估值、预期、周期,万变不离其中。
一、今日策略 昨日两市成交7200亿,市场成交进入平稳阶段,我们认为当前阶段成交量能在7500亿±1000亿都属于正常区间,如果能否呈现指数上行量能在8500亿附近,下跌量能在6500亿附近,那么大概率进入了震荡整固的筑底阶段,由于目前各大指数均线除红利指数外均线都未走平,所以出现明...
基于产业链景气度框架，构建包括半导体、通信设备和计算机三大产业链的轮动配置策略。策略历史回测表现稳健，2017年以来年化收益率为7.14%，较中信科技板块综合指数的超额收益达8.52%，行业配置信号与科技板块内行情轮动的吻合度较高。使用组合优化法将轮动策略落地于最优ETF组合，其相对板块指数仍具备显著超额收益，截至...