计算期货收益率的公式如下：期货收益率 = （平仓价格 - 开仓价格 + 净持有收益） / 开仓价格 * 100%其中：- 平仓价格是指投资者平掉期货合约时的价格。- 开仓价格是指投资者建立期货合约时的价格。- 净持有收益是指投资者在持有期货合约期间因价格变动而产生的未实现收益或损失，对于商品期货而言，可能还包括存...
您好，一般的风险率正常是在0-70%以内是比较合理的，如果在70%-90%就偏高了，如果是90%以上就属于高...
您好，期货赚钱的概率其实就是20%，现在如果从短期来看，大部分人一开始接触期货，哪怕什么都不会，他...
期货合约的持有期是指期货合约从买入到到期或平仓的时间长度。期货合约的持有期影响了期货收益率的计算方式，即期货收益率是按照年化还是非年化来计算。年化期货收益率是指将期货收益率转化为年度收益率，以便于与其他投资品种进行比较。非年化期货收益率是指按照实际的持有期来计算期货收益率，以反映期货交易的真实收...
其中，最终收益指的是期货合约到期时的总收益，包括本金和盈利。简单收益率虽然计算简单，但无法准确反映投资者在持有期间的真实收益情况。2. 内部收益率计算 内部收益率（Internal Rate of Return，简称IRR）是一种更为精确的收益率计算方式，它考虑了投资期间的时间价值和复利效应。内部收益率的计算相对复杂，需要通过...
期货使用率，指的是资金使用率，期货资金使用率=保证金占用/总权益。一般情况下，资金使用率≥100%期货...
三、展期收益率(Roll Yield)计算公式 展期因子算法:展期收益计算方法比较简单,只需要有近月期货价格、远月期货价格以及距离交割日天数即可。假设Pt,n是t 时刻近月合约的价格,Pt,d是t时刻远月合约的价格,Nt,n是近月合约在t时刻距离交割日的天数,Nt,n是远月合约在t时刻距离交割日的天数。则展期收益率 Rt为: ...
1. 历史波动率 历史波动率是通过分析过去一段时间内的价格数据来计算的。具体步骤如下: 收集特定时间段内的期货价格数据。 计算每日收益率(通常是日收盘价的对数收益率)。 计算这些收益率的标准差,标准差即为历史波动率。 2. 隐含波动率 隐含波动率是通过期权价格反推出的波动率,反映了市场对未来价格波动的预期...
问题一:股指期货资金使用率多少才算安全 一般情况下,资金使用率≥100%时,期货公司会要求客户追加保证金,并保留强行平仓的权力。当资金使用率≥80%时,期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。应特别注意的是,按照期货公司规定的保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同...
我认为它的难在三方面都有体现,但尤其难的地方是在第三方面,即由于充分竞争所导致的低容错率。要我给他做个分配的话,50%的难在第三方面,40%在第二方面,10%在第一方面。 期货第一个方面的难,其实只要你肯花费时间精力下去,我觉的绝对不是什么问题。用二到三年的时间,扎扎实实的累积基础知识,并不需要什么高...