具体计算公式为:期货价格 = 现货价格 + 持仓成本 + 利息成本 - 存储收益。其中,持仓成本包括仓储费、保险费等;利息成本是资金占用所产生的成本;存储收益可能来自于商品的存储增值,如农产品在存储过程中可能增值。 金融期货:如股指期货、利率期货等,其价格计算方法更为复杂,通常涉及无套利定价模型。以股指期货为例,...
期货价格 = 现货价格 × (1 + 利率 × 剩余天数 / 365) × (1 + 波动率 × 剩余天数 × σ ...
期货价格定价公式:期货价格由多种因素决定,包括现货价格、无风险利率、存储成本、便利收益等。期货价格与现货价格之间的关系可以用以下公式表示: F = S * e^(rT) - C 其中: F代表期货价格 S代表...
股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的,理论价格公式是F=S*[1+(r-y)*△t/360],其中F表示股指期货的理论价格,S表示现货资产的市场价格,r表示融资年利率,y表示持有现货资产而取得的年收益率,△t表示距合约到期的天数。 股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的...
现货价格加上溢价/折价：某些期货合约的价格可以通过将现货价格与溢价或折价相加来计算。溢价表示合约价格...
假设沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率为5%，持有现货的年收益率为2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天。根据上述公式，我们可以计算出该合约的理论价格：这个计算结果意味着，在没有套利机会的情况下，该股指期货合约在当前时刻的理论价格应为1813.5点。股指期货理论价格的计算...
HIGHN:=10; LOWN:=10; HIGHDISPLAY:=0; LOWDISPLAY:=0; ZGDISPLAY:=0; MADISPLAY:=0; AA:=REF(H,HIGHN)=HHV(H,2*HIGHN+1); QY:=BACKSET(AA,HIGHN+1); CC:=FILTER(QY,HIGHN) AND H=HHV(H,HIGHN+1); DDD:=BARSLAST(CC);
国债期货理论价格的计算公式是( )。Ⅰ 期货理论价格=现货价格+持有成本Ⅱ 期货理论价格=现货价格-持有成本Ⅲ 期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入Ⅳ 期货理论