Gamma是衡量期权Delta值对标的资产价格变动的敏感度的希腊字母。简单来说，Gamma告诉我们当标的资产价格变动时，期权的Delta值将如何变化。它是Delta值的变化率，或者说是Delta值的“加速度”。Gamma值的特点 1. Gamma的正负性：对于认购期权和认沽期权，Gamma值总是正的。这意味着无论期权是买入还是卖出，Gamma值
一、期权gamma值是什么意思? 通俗理解期权中的Gamma值有时也被称作期权的曲率,它是标的合约价格变化时期权Delta值的变化率。Gamma是期权常用的5个风险指标之一,用希腊字母表示为 γ。 Gamma值通常被表述为当标的合约每变动1个点时Delta值的增加或减少的部分,当标的合约价格上升时,Gamma值为Delta值的增加的数量,当标...
期权中的Gamma值是一个重要的“加速度”指标,它衡量的是期权Delta值(即期权价格对标的资产价格变化的敏感度)对标的资产价格变化的敏感度。换句话说,Gamma值告诉我们当标的资产价格变动时,期权Delta值会如何变化。 具体来说: 定义与理解:如果把Delta比作速度,那么Gamma就是加速度。速度(Delta)决定了期权价格随标的资产...
什么是期权的 gamma 值？它与 delta 值有什么关系？对期权交易有什么影响？
“挣纯Gamma的钱”，就是在标的资产价格出现较大波动时，利用Gamma带来的期权价格加速变化来获利。当市场行情出现大幅波动，无论是上涨还是下跌，只要波动足够大，Gamma就会发挥作用，使得期权价格的变化幅度超过单纯基于Delta的线性变化幅度。比如，在股票市场出现暴涨或暴跌行情时，持有合适期权的投资者就有可能通过Gamma...
Gamma(Γ)衡量的是标的证券价格变化对Delta的影响,即标的证券价格变化一个单位,期权Delta相应产生的变化。 新Delta=原Delta + Gamma×标的证券价格变化 Gamma同时也间接度量了标的证券价格变化对期权价格的二阶影响。 新期权价格=原期权价格 + Delta×标的价格变化 + 1/2×Gamma...
在期权交易领域,期权的Gamma和Delta是两个至关重要的风险指标,它们分别从不同角度反映了期权价格的敏感性,对投资者理解和把握期权交易具有重要的意义。 Delta衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度,它表示当标的资产价格变动一个单位时,期权价格的预期变动量。Delta的取值范围在-1到1之间。对于看涨期权,Delta通常...
期权gamma和delta的关系 Gamma是期权的风险指标之一，表示期权价格对标的资产价格变动的敏感度。更具体地说，Gamma衡量了期权的Delta（期权价格对标的资产价格变动的响应）随标的资产价格变动的变化率。当标的资产价格发生变化时，Delta会发生变化，而Gamma就是描述这种Delta变化速率的指标。举例来说，假设某个看涨期权的...
一般来说，Gamma 越大，Delta 变化越快，期权价格对标的资产价格变动越敏感；Vega 高的期权，其价格受...