有效集是指满足一组约束条件下,最优解的集合。在经济学和金融学中,常用有效集来描述最佳投资组合。有效集具有以下特点: 1)前沿性:有效集是在给定约束条件下,取得最优解的边界线。这条边界线上的所有组合都是有效集,其对应的风险和回报比是相对最优的。 2)唯一性:在给定的约束条件下,只有一个有效集,代表了达...
能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集。处于有效边界上的组合称为有效组合。如下图所示, N、B两点之间上方边界上的可行集就是有效集。有效集曲线具有以下几个特点:向右上方倾斜,反映了“高收益、高风险”的原则;是向上凸的曲线;有效集曲线上不可能有凹陷的地方。
有效集是指在一组自然数中,所有元素的总和等于集合的总和的集合。在数学中,有效集的定义是一组自然数的有序指数,执行迭代操作(每次加一),从零开始按顺序排列,数字的总和将等于集合的总和的集合。其中,集合是一组自然数,比如{1,2,3,4},任何一个有效集的元素加起来等于该集合的总和10。 有效集还可以应用到物理...
解析 有效边界又称为有效集(efficient set),是可行集(17easible set)的一个子集。具体来说,有效边界是指在(σP,E(RP))平面上,由全部有效证券组合(efficient portfolio)所对应的点连接而成的曲线。有效边界包括了整个可行集中所有风险一定时期望收益率最高,或者期望收益率一定时风险最低的证券组合。
有效约束的确定对算法找到正确搜索方向至关重要。有效集法利用有效约束构建子问题以求解新的迭代点。子问题的求解通常基于线性代数和优化理论相关方法。算法需保证每次迭代后的解仍满足所有约束条件。 对于等式约束,有效集法有特定的处理方式来保证可行性。不等式约束在有效集法中通过不同策略转化和处理。有效集法的收敛...
有效集（Efficient set），亦称效率前沿模型（The Efficient Frontier），有效边界（Efficient Frontier），这个概念最初由马可维茨提出，旨在为资产组合选择提供方法。它基于期望收益和对应的方差或标准差来量化风险程度。理性投资者通常都是风险厌恶而收益偏好者。在相同的风险水平下，他们倾向于选择能够提供最...
有效集是指在一个特定的问题或任务中，能够产生有效结果的一组数据或元素集合。它是经过筛选和处理的集合，包含了能够带来预期效果的信息或资源。有效集具有几个关键特点。首先，它包含的每个元素或数据都是针对特定目标进行选择和处理的。这些元素或数据在经过分析、评估和应用后，能够产生预期的结果。其次...
数学上地有效集法可以通过集合的子集来表达。设想在某个优化问题中,我们有一个包含所有可能解的集合,记作集合(S)其中每一个元素(s_i)代表一个潜在解。有效集法的任务就是从中筛选出一部分解构成子集(S_ effective)。其中的每个解都能对问题提供有价值的信息。这些有效解有可能是全局最优解。也有可能是局部最...
下列关于有效集的说法中,正确的有( ) A. 有效集位于机会集的顶部,从最小方差组合点起到期望报酬率组合点止 B. 在既定的期望报酬率下,风险可能是最低的,也可能不
大部分的SQP问题分为两个步骤进行求解,第一步通过局部方法寻找有效集;第二步是通过LineSearch或者TR进行最优化。 IPQ 和 EPQ IPQ:顾名思义将原始问题转换为一系列带有不等式约束的二次规划问题,该方法在实际中效果非常好,问题是对于一般的二次规划问题求解复杂度较高,虽然可以将该次的最优解作为下一次子问题的初...