方差扩大因子(variance inflation factor)简称VIF，是表征自变量观察值之间复共线性程度的数值。线性回归分析中，回归系数β的估计量的方差为σ²C，其中C=(1-R)，称C为β的方差扩大因子，这里R为x对其余p-1个自变量的复相关系数的平方，显然C≥1，它的大小可以反映出自变量的观察值之间是否存在复共线性以及其...
方差膨胀因子（Variance Inflation Factor，VIF）是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在 多重共...
方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF),可以表征自变量之间的共线性程度,它的大小可以反映出自变量的观察值之间是否存在复共线性以程度。 一、用VIF来检测共线性 VIF的计算公式为: VIFj=11−Rj2 ,其中 Rj2 是多个解释变量辅助回归的可决系数,举个例子: 假如现在的因变量为y,自变量有A、B和C,假设A和...
方差膨胀因子 方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF):是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。容忍度的倒数,VIF越大,显示共线性越严重。经验判断方法表明:当0<VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性...
OLS方差膨胀因子的标准定义为：VIF_i=\frac{1}{1-R_i^2}，其中，R_i为第i个变量X_i与其他全部...
方差膨胀因子(Variance Inflation Factor)是一个判断特征之间多重共线性的度量,接下来介绍VIF 方差膨胀因子VIF 我们知道,拟合优度用来衡量我们的线性回归模型是否拟合良好,它的大小不仅跟模型的好坏有关,也跟我们特征数据的分布有关,在数据分布确定的情况下,我们可以指定一个阈值,认为超过该阈值的拟合优度对应的模型就...
方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,简称VIF)是衡量多重共线性严重程度的一种统计量。在回归分析中,如果自变量之间存在共线性,即变量之间不是完全独立的,这会导致回归模型的参数估计变得不准确,标准误增大,从而影响模型的稳定性和预测能力。 方差膨胀因子的计算方法如下:...
方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,以下简称VIF),是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。 上图公式可以看出在方差膨胀因子的检测中: 每个自变量都会有一个膨胀因子值VIF_i,最后根据值的大小来选择是否删减 Ri^2 表示相关性,是谁跟谁的相关性呢?是自变量中的某一变量与除...
方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)是一种用于评估多元线性回归模型中自变量(也称为预测变量或特征)之间多重共线性程度的统计量。当自变量之间存在高度相关性时,多重共线性就会发生,这可能导致回归模型的稳定性和可靠性降低。 要详细讲解方差膨胀因子,我们可以从以下几个方面展开: 1. 定义与计算:首先,我们...