在收益、回撤等“硬性指标”之外,我们还会看看其他“软性指标”,如基金持有人结构、基金规模等,这些信息,一方面代表着投资者对产品的认可,另一方面也会间接影响持有人的收益。 在持有人方面,债券基金的主要持有人大多为机构投资者,如果单一机构的占比过高,可能会出现大额赎回引发净值异常波动的情况。因此,我们建议大家...
债券指数基金,需要关注两个风险指标 一是最长解套天数。即成立以来,买在阶段性高点,最长需要多少天才能解套。 二是最大回撤。即某个时段的最大跌幅,反应投资者在最坏的情况下,承受的最大亏损。 下图是,最长解套天数800天以上,最大回撤10%以上的三只指数基金。(数据来自于韭圈) 以长盛全债指数增强为例,2003年...
鹏华丰禄，鹏华丰康，招商双债，富国天利。基金简称鹏华丰禄债券基金代码003547基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2016年10月27日上市交易所及上市日期。
几个债券敏感性(Greeks)指标 " 阅微堂zhiqiang.org/finance/bond-greeks.html 所有风险指标都需要从估值谈起。 债券的估值 债券的估值,理论上而言,都是未来现金流的折现值之和。所以在估值计算时,需确定两项:一、未来现金流量表;二、折现因子。 对于普通债券,未来现金流量非常容易获取,是到期的本金和按期支付...
久期金额和凸度金额是债券价格变动相对于收益率变动的一阶和二阶展开系数。DV01与有效久期金额概念类似，但有细节差异。关键点DV01在平移收益率曲线时，只平移单个节点。信用敏感性指标中的I-Spread、Z-Spread和OAS用于分析债券估值。OAS代表风险补偿，Z-Spread不考虑内含期权，与OAS的差代表期权价值。I-...
债券的流动性指标是用于评价债券流动性和流动性风险的指标体系,可以帮助投资者和分析师衡量债券市场的流动性情况,包括债券的买卖便捷程度、交易成本、市场深度等指标。这些指标对于投资者制定债券投资策略和风险管理至关重要。 ,理想股票技术论坛
学会选均线粘连上涨开口角度大品种，持续性在30—50度为好。
城投债类产品可以有几个参考指标:1:静态票息率,持仓债券的平均票息率,越低,表明债券的评级更高。2:平均久期,持仓债券的平均久期,持仓债券的到期期限,票息,综合指标。久期越短,债券票面价格稳定性越强。3:杠杆率,债券基金逆回购比例4:区域分布,债券持仓区域5:债券评级:AA,AA+,AAA债券基金的收益来源主要两点,...
付鹏称,以我个人的观点,首先,债券收益率曲线是一个关键指标。九月中旬,十年期国债的成交价曾低至2.004%,这已经非常接近2%。更重要的是,从五年期到三十年期的国债收益率曲线后半段非常平坦。这种情况是不正常的。债券市场不同于流动性较小的股票市场,它有大量的参与者,包括专业机构。因此,债券的定价是有意义的...