霍尔特线性趋势模型(Holt指数平滑模型),也称双指数模型 适用场景:用于有趋势但无季节性变化的时间序列。 霍尔特模型扩展了简单指数平滑方法,通过引入趋势项对数据的线性增长或衰退进行建模。它包含两个平滑方程:水平平滑和趋势平滑;平滑参数α(alpha)控制水平项的指数型下降,beta控制斜率的指数型下降。两个参数的有效范围...
指数通常由多种股票构成,一般反映市场绩效的是广基指数,如道琼斯指数、标普500指数、日经指数、恒生指数等。这样的指数既可以反映出股票基本盘状况,又可以反映出投资人对经济现况的敏感度。在本篇中,我们选择的目标预测指数是标普500指数,是全球最具标志性的追踪美国高市值公司的股票指数之一。 数据收集 收集金融数据的...
2)在实际序列的线性变动部分,指数平滑值序列出现一定的滞后偏差的程度随着权系数(平滑系数)a的增大而减少,但当时间序列的变动出现直线趋势时,用一次指数平滑法来进行预测仍将存在着明显的滞后偏差。因此,也需要进行修正。修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再进行二次指数平滑,利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和...
图1:乳腺癌指数HOXB13/IL17BR比值(BCI[H/I])的预测性能:整体及SOFT试验中的ERBB2阴性亚组 图2:乳腺癌指数HOXB13/IL17BR比值(BCI[H/I])在SOFT试验中接受过化疗或未接受化疗患者中的预测性能 图3:乳腺癌指数HOXB13/IL17BR比...
指数预测模型 篇1 股票市场在我国日渐繁荣,逐渐成为证券业乃至金融业的重要组成部分。股市综合指数、股票价格的预测一直是学术界的一个焦点备受研究者关注,同时股票市场的高额回报也促使了股票市场预测的发展[1,2,3]。在传统的预测研究中,时间序列分析例如ARIMA,ARCH/GARCH[4,5],而股票市场是一个复杂的非线性动力...
2035年，上证指数或将翻倍至6000点！五国智库共同预测 最近，一个由五国智库合作发布的报告引发了广泛关注，预测中国在2035年的GDP将超越美国，登顶全球经济领袖的宝座，同时上证指数可能翻倍达到6000点。这样的消息仿佛是一剂激励剂，使人们开始憧憬2035年的中国未来。中国经济的宏伟蓝图 这份智库的报告发布后，我内心...
据平滑次数不同,指数平滑法分为:一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。 一次指数平滑预测当时间数列无明显的趋势变化,可用一次指数平滑预测。 其预测公式为:yt+1'=ayt+(1-a)yt' 式中,yt+1'——t+1期的预测值,即本期(t期)的平滑值St ; yt——t期的实际值; yt'——t期的预测值,即...
03 ARIMA模型预测 3.1数据预处理 时间序列是指按照时间先后顺序排列的随机序列,它的每一个样本序列,是指按时间先后顺序对随机序列所反映的具体随机现象或系统进行观测或试验所得到的一串动态数据。而CCFI综合指数作为航运市场的重要指标,显然具有使用时间序列分析的特征,因此我们选用ARIMA模型对CCFI综合指数进行分析预测。
回顾《数据科学在量化金融中的应用:指数预测(上)》,我们对股票指数数据进行了收集、探索性分析和预处理。接下来,本篇会重点介绍特征工程、模型选择和训练、模型评估和模型预测的详细过程,并对预测结果进行分析总结。 特征工程 在正式建模之前,我们需要对数据再进行一些高级处理 — 特征工程,从而保证每个变量在模型训练...
四模型股票指数预测方法，是一种以CSR、BQB、MQSR、QHLSR四数学模型及其交叉分析技术为核心的股票指数分析方法。其技术特征，CSR模型：综合考察今、前收盘在股指波幅中的位置与关系；增加了数字过滤器。BQB模型：考察主动性买盘与总买盘的比例关系。MQSR模型：通过点价格测量股指运动中阻力和支撑力。QHLSR模型：依据股指...