白银套利指数是指金融市场上有“套利”这一说法，但这是非正常的市场现象，可以从中赚去无风险收益。基本介绍 一，什么是套利？什么是对冲？套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益...
指数套利是利用不同市场或相关证券间价差进行交易的策略,通过对冲或套利操作获得收益。常见的指数套利方式包括跨市场套利、期现套利等。 ,理想股票技术论坛
纳斯达克指数套利公式；1. 配对交易：投资者通过同时购买纳斯达克指数的成分股和纳斯达克100指数期货合约，利...
Klemkosky & Lee(1991)提出的持有成本定价模型可以通过现货指数来推算期货的理论价格,当期货实际价格扣除交易所需的相关费用后仍高估或低估期货理论价格时,表示市场上的期货价格已过度偏离其理论价格,有套利机会产生。在此基础上,本报告针对香港恒生指数期货与现货,建立了以持有成本定价模型为基础的套利模型,分析了可能的...
指数套利操作:平衡收益与风险的策略指南 在金融市场中,指数套利操作是一种复杂但具有吸引力的投资策略。要理解如何进行指数套利操作以及如何平衡其收益和风险,需要深入了解市场机制和相关工具。 首先,指数套利通常涉及利用不同市场或交易平台上相同指数或相关资产的价格差异来获取利润。常见的方式包括期货与现货之间的套利、...
沪深300指数期货,6月合约为3050点,9月合约为3100点。 我们可以计算出实际价差为50点,与理论价差相比,存在一定的套利机会。 跨期套利策略: 跨期套利是一种利用不同到期月份的期货合约之间的价格差异进行套利的策略。 在本案例中,由于9月合约的价格高于6月合约,且两者之间的价差大于理论值,因此可以考虑买入6月合约...
1、那么这样近似套利是不是一定能赚到这个折溢价差的收益呢? 短期看不一定,主要原因是近期阿里巴巴跌幅明显大于腾讯的跌幅,未来阿里巴巴的反弹力度可能会更大大,短期中概互联的涨幅可能会大于中国互联网30指数,但是长期看,阿里巴巴的未来增长相对于美团、京东等略显不足,中概互联由于阿里的仓位过重可能会拖累其长期涨幅...
做空的恒生指数亏损做多的上证综合指数赚钱,因为上证综合指数赚得更多,所以你的总收益是赚钱的。 同样的思路也可以用于具有行业相关性的行业指数套利中。比如在房地产大发展时期,金融与房地产的相关性就较高,这种量化投资的思想也可以用到行业指数套利。
指数基金套利的基本原理是利用市场的短暂失衡或价格差异来获取利润。常见的套利方式包括折溢价套利和期现套利。 折溢价套利是指当指数基金的交易价格与其净值出现较大偏差时进行的操作。当交易价格高于基金净值时,称为溢价;反之,当交易价格低于基金净值时,称为折价。如果出现明显的溢价,投资者可以通过申购基金份额,并在...