从字面上理解,指数增强策略就是在指数的基础上再做增强。指数增强策略和指数基金类似,同样跟踪某个标的指数,但并非追求百分百复制,而是通过量化模型筛选出一揽子未来上涨概率大于指数、下跌概率小于指数的股票并买入,并力求取得收益超过指数增长或跌幅低于指数下跌的结果。在策略表现符合预期的情况下,指数增强策略不仅在牛市...
一般而言，指数增强基金会将80%的资金复制标的指数，而剩下的20%资金会由基金经理和投资团队采用精选个股等策略，力争增厚产品收益。简单来说，指数增强基金就是指数基金的Plus版，既复制指数走势，赚指数涨跌的钱，也通过主动管理，赚选股的钱，是被动投资与主动管理的有机结合。02 指数增强基金表现又如何？通常情况...
指数增强策略是指对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过主动管理试图获取超额收益（又叫做阿尔法收益），从而实现超越指数的投资回报。从以上定义可以看出，指数增强策略的收益分为两部分：贝塔β收益（平均收益）和阿尔法α收益（超额收益）。β收益来自于对指数的被动跟踪，基准指数既可以是沪深300、中证500、中证1000等...
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12月11日，在《拥抱指数化浪潮——指数增强基金全景报告》发布会上，多位基金经理与专业人士就上述问题进行了深入探讨，并结合兴证全球基金与海通证券联合推出的全景报告开展了全面解读。发布会上，兴证全球基金副总经理谢治宇在致辞中表示，当前指数化投资的发展已驶入快车道。而指增基金存在的价值，正在于通过主动投研...
目前市场上最主流的指数增强做法就是——多因子模型，即是指使用多个因子，综合考量各因素而建立的选股模型，其假设股票收益率能被一组共同因子和个股特异因素所解释。这种量化策略有着严格的纪律约束，不受到投资者主观情绪的影响，主要是利用数字模型和构建算法进行交易决策。如果我们以沪深300指数增强基金为例，观察其...
相对保守一些的指数增强策略(常为公募基金),主要持有基准指数成分股内的股票;相对激进一些的指数增强策略(常为私募基金),也可能持有大比例的成分股外的股票,但一般要求成分股外的股票组合整体特征(例如平均市值、平均估值水平等)与基准指数相近。 例如中证500指数增强策略的公募基金,一般要求80%以上的权重投在中证500...
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指数增强型基金也叫“指增产品”，是量化多头基金产品中的一种。量化多头策略是指通过数量化方法将主观的投资理念或投资思想转化成模型（通过计算机实现）的投资方式，该策略从个股选择、组合构建、交易等环节均以量化模型的结果为决策依据，杜绝主观情绪对投资决策的影响。与传统主观多头相比，量化多头具有策略程序化、...
在说指数增强之前,首先要说明什么是指数。指数在各个领域中都广为应用,是一种重要的参考指标,比如衡量经济发展水平的GDP指数、反映消费水平/通胀水平的CPI指数、反映股票市场价格水平的价格指数等等。都是将大量个体的指标通过某种规则进行合成,用来反映整体的情况。