资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）计算资产组合M的标准差率。 （2）判断资产组合M和N哪个...
标准差的计算公式为,标准差= [(Σ(收益率-平均收益率)²) / n]的平方根,其中Σ代表求和,n代表样本数量。通过计算投资组合的收益率标准差,投资者可以直观地了解投资组合的风险水平,从而更好地进行投资决策。 其次,投资组合的收益率标准差可以帮助投资者进行风险管理。在构建投资组合时,投资者往往会将不同资产...
投资组合的收益率是一个随机变量，因此它具有一定的方差。投资组合的标准差是衡量投资组合波动性的一个重要指标，它代表了投资组合收益率与其期望收益率的离散程度。标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合...
最优秀投资组合的预期回报率和标准差是多少我觉得这种标准差大概有50%也有一些是30
如果没有协方差的存在，那么假设一种投资组合内含有n个投资品种，那么标准差大致是如下这样的：（投资...
无风险利率是5%，我们假设无风险利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以 x*5%+(1-x)*15%=25 10%x=-10 x=-100 所以无风险利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200 可见，是100%借贷了无风险资产，然后两倍投资于市场组合。投资组合的标准差=200%*20%=40 ...
A. 投资组合的预期回报率为15% B. 投资组合的回报率波动范围为±15% C. 投资组合的回报率波动范围为±30% D. 投资组合的回报率波动范围为±7.5% 相关知识点: 排列组合与概率统计 统计与统计案例 极差、方差与标准差 标准差 试题来源: 解析 B 解题步骤 平均值加减标准差是用来描述一组数据的离散程度的统计...
晚上好啊，这个公式考得不多的 组合标准差=根号下（比重1的平方×标准差1的平方%2B比重2的平方×标准...
高顿为您提供一对一解答服务，关于投资组合的标准差率怎么计算？我的回答如下：认真的同学，你好：希望...
百度试题 结果1 题目计算该投资组合的收益率的标准差。相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:该投资组合的收益率的标准差=4.3589%×20%+8.660 3%×80%=7.8% 涉及知识点:财务管理基础 反馈 收藏