投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2...
还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关...
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合方差是指在投资组合中，各个资产收益波动的综合反映。它衡量了投资组合整体收益率的离散程度，即收益率的不确定性或风险水平。投资组合方差越大，表明投资组合的整体风险越高；反之，投资组合方差越小，整体风险则越低。详细解释如下：一、投资组合的基本概念 投资组合是指投资者为了分散风险，将资金...
投资组合的方差计算公式为：投资组合方差 = ∑²σi² + ∑∑σiσj×ρij。以下是对该公式的 投资组合方差是衡量投资组合风险的指标，反映了投资组合中资产的波动程度。它由两部分组成。第一部分是投资组合中各个资产独立波动产生的方差，用公式表示为∑²σi²，其中Wi是各...
百度试题 结果1 题目投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。() A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 答案:B 解析:投资组合的方差是协方差项的加权求和,权重为协方差项中的每对资产的组合比例乘积。反馈 收藏
先算单个资产的方差,比如说资产i的方差就是Var(Ri) = E[(Ri - E(Ri))^2]。 然后算两个资产的协方差,比如说资产i和资产j的协方差就是Cov(Ri, Rj) = E[(Ri - E(Ri))(Rj - E(Rj))]。 有了这些基础,咱们就可以推导投资组合的方差啦! Var(R) = Var(∑Wi * Ri),展开这个式子,就得到了:...
投资组合方差是指投资组合中各个资产收益率的波动程度以及这些波动之间的关联性所引发的整体风险。投资组合方差具体解释如下：1. 投资组合与方差概念：投资组合是由多种不同类型的资产组成的，旨在实现特定的投资目标，如最大化回报或最小化风险。方差是衡量数据离散程度的统计量，用于反映数据的波动情况。在...
同学你好，投资组合的方差计算公式为：σp是组合的标准差、σi是某资产标准差、Wi是某资产的权重、ρ...
请高手帮忙计算下这个投资组合的方差A证券期望收益率为10%,标准差为6%,投资权重为30%,B证券期望收益率为5%, 标准差为2%,投资权重为70%,两种证券的相关系数为