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引入期限利差分析的债券收益率曲线定价的实证研究——以利率债品种为例
引入期限利差分析的债券收益率曲线定价的实证研究——以利率债品种为例
2024-11-17 17:33:51
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引入期限利差分析的债券收益率曲线定价的实证研究以利率债品种为例
论述债券价格的利率敏感性与票面利率、到期时间以及初始收益率的规律性
两个相同久期的债券 当市场利率上升时 凸度大的债券价格下降幅度 较小
可回售债券的收益率-价格曲线图
当收益率曲线向上变为陡峭时 适宜买入长期国债期货、卖出中期国债期货进行套利交易
为什么说久期衡量利率风险时暗含“债券价格与利率呈现线性关系”假设
当市场利率不变时 随着债券到期时间的缩短 溢价发行债券的价值逐渐下降 最终等于债券面值
根据债券估价基本模型 不考虑其他因素的影响 当市场利率上升时 固定利率债券价值的变化方向是
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