中国金融机构系统性风险度量及预测 基于covar方法.docx 29页 中国金融机构系统性风险度量及预测 基于covar方法.docx 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 根据相关文献,本文基于DCCGARCH方法对我国金融业进行了风险评估和预测,认为该模型能准确地反映我国金融机构系统的性风险水平同时,还
(二)系统性风险的度量方法目前,对于系统性风险的度量方法研究主要集中在微观和宏观两个层面。微观层面主要针对单个金融机构、金融机构间的关联性,研究单一金融机构引发的风险在金融机构间的传染路径,测度其对系统性风险的贡献。宏观层面主要是利用宏观指数测度金融系统的整体风险。微观层面的度量方法所依据的理论基础是系统...
本发明提供了一种金融体系的系统性风险的度量方法和装置,计算机可读存储介质以及计算设备,能够有效,准确地度量金融体系的系统性风险.其中金融体系的系统性风险的度量方法包括:基于多个金融机构的资产组合数据,建立一个双边金融网络,描述金融机构和它们所持有的大量不同种类资产之间的关系;双边金融网络形成之后,可以对网络中...
系统性金融风险度量方法的比较与应用
我国系统性金融风险监测与度量研究——基于ESRB-CISS研究方法-《统计与决策》《统计与决策》杂志创刊于1985年,现由长江出版传媒股份有限公司主管,面向全国公开发行的中国最具国际影响力学术期刊、世界学术影响力Q2期刊、全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)
本文提出了一种度量系统风险的新方法,这种新方法是对在险价值VaR的好兄弟Shortfall期望损失值的进一步改进。这里我不得不再强调一下系统风险 systemic risk 和系统性风险systematic risk 的区别。系统风险是银行一间接一间倒闭,导致信贷体系崩溃的极端风险;而系统性风险则是股票市场中无法通过构建分散的投资组合而消除的...
最后,通过完全的“自然实验”,我们发现基于吸收率的投资策略具有稳健性。 通过以上研究可以看出,将吸收率作为系统性风险度量指标可以在一定程度上衡量我国系统性风险水平,并能够对资本市场收益率走势进行一定的预判,根据吸收率变化制定的动态投资策略也是有效的。未来还可以考虑利用核函数主成分方法来构造更为敏感的吸收率...
四是金融宏观审慎监管体制不完善对系统性风险防范不适应。五是金融监管创新滞后于金融创新发展,因此,防范系统性风险首要任务是要明确金融风险构成,完善现有指标体系,构建风险仪表盘,改进工具和模型在系统性风险上的适用性,提高对系统性风险的识别、监控和计量,这对维护我国金融稳定、防范系统性风险发生具有重要的意义。
本申请公开了一种系统性金融风险的度量方法,装置,电子设备及存储介质,可应用于网络安全领域或金融领域.采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布得到各家银行的收益率边际分布函数,基于Copula函数原理在各家银行对应的收益率边际分布函数的基础上构造收益率联合分布函数,将各家银行的收益率输入至收益率联合...