黑斯廷斯-梅特罗伯里斯算法最广泛的应用版本是吉布斯抽样(Gibbs sampler)。令 \vec{X}=(X_1,\cdots,X_n) 是一个离散的随机向量,具有只特定到一个常数倍数的概率质量函数 p(\vec{x}) ,假设我们要生成与 \vec{X} 同分布的一个随机向量。即我们要生成具有概率质量函数...
设X_{1},X_{2},\cdots,X_{n} 是独立随机变量,则 X=X_{1}+X_{2}+\cdots+X_{n} 的特征函数 \varphi(t)=\varphi_{1}(t)\cdot\varphi_{2}(t)\cdots\varphi_{n(t)} ,其中 \varphi_{k}(t) 是X_{k} 的特征函数; 随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定; ...
由于随机过程在任一时刻的状态都是随机变量,因此我们可以也利用概率分布和数字特征来刻画一个随机过程的统计性质。首先我们介绍随机过程的概率分布,这里我们需要引入有限维分布的概念。 一维分布函数:给定随机过程{X(t):t∈T}{X(t):t∈T},对于每一个固定的t∈Tt∈T,随机变量X(t)X(t)的分布函数一般与tt有关...
《应用随机过程》是2019年科学出版社出版的图书，作者是焦桂梅。内容简介 随机过程是研究随机现象的数量规律性的一个数学分支学科,也是构造随机模型的基础理论之一。《应用随机过程》是在兰州大学数学与统计学院本科生、统计专业硕士生、萃英学院拔尖人才数学班的讲义基础上,经过反复调整、修改而成。《应用随机过程》共7章...
"应用随机过程(第11版)"试读· ··· 本教材是初等概率论与随机过程的一个引论.特别适用于这样的人群:他们想要知道如何用概率论研究诸如工程、计算机科学、管理科学、物理和社会科学以及运筹学等领域中的种种现象. 大家普遍地感觉到,学习概率论有两种方法.一种是直观而不严格的方法,其意图是培养学生对学科的直观...
《应用随机过程:概率模型导论(第9版)》是一部经典的随机过程著作,叙述深入浅出、涉及面广,主要内容有随机变量、条件概率及条件期望、离散及连续马尔可夫链、指数分布、泊松过程、布朗运动及平稳过程、更新… 关注话题 管理 分享 简介 讨论
第七讲 平稳过程 一、平稳过程及其相关概念 Part 1:平稳过程的定义 从通俗意义上去理解,平稳过程指的是统计特性不随时间的推移而改变的一类随机过程。随机过程的统计特性一般通过有限维分布和数字特征进行刻画。我们根据这些不变的特征,给出两种平稳过程的定义,即严平稳过程和宽平稳过程。
《应用随机过程》是2000年科学出版社出版的图书，作者是刘嘉焜。内容简介 本书内容包括随机过程基本概念、马氏过程、平稳过程和随机分析、随机微分方程等。图书目录 目录 第一章 预备知识 §1.1 概率空间 §1.2 随机变量 §1.3 随机变量的数字特征 §1.4 概率论中常用的几个变换 §1.5 条件期望 §1.6 随机...
构建随机模型,预测未来趋势 《应用随机过程》 《应用随机过程》是金融数学、数学与应用数学专业的必修课,研究对象为随时间变化的随机现象,已广泛应用于天气预报、统计物理、天体物理、运筹决策、经济数学、安全科学、人口理论、可靠性及计算机科学等领域。通...