2010年巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔协议III》，在沿用上一版本的三大支柱框架下，进一步提高对资本充足率的要求，引入对银行杠杆率监管，并进一步优化风险衡量模型；在外部监管方面加入宏观审慎监管，以期修正监管一直以来的顺周期属性。
巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台引发了国际金融监管准则的调整和重组,影响了银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际,中国银监会及时推出了四大监管工具,包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ...
危机以来,巴塞尔委员会对国际监管框架进行了一系列的根本性改革,并最终形成了《第三版巴塞尔协议:更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》和《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》。(简称巴塞尔协议Ⅲ) 巴塞尔协议Ⅲ于2009年3月由巴塞尔委员会提出,后经匹兹堡峰会、多伦多峰会的探讨修改,最终...
中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师陈忠阳认为:巴塞尔协议是与时俱进的,不断汇集着国际上金融风险管理的经验,不能称之为“老年人的东西”,而应该说是老兵的经验总结,并且还包括动态发展的一面。 工商银行原行长、原银保监会国际咨询委员杨凯生提出:从长远发展角度出发...
巴塞尔协议Ⅲ 2010年12月16日,巴塞尔委员会正式发布了《全球更稳健的银行及银行体系监管框架》及《流动性风险计量标准及监管的国际框架》,明确于2013年1月1日起实施,2018年底达标。 这是自1988年出台巴塞尔资本协议以来的第三版,简称“巴塞尔协议Ⅲ”。 一、巴塞尔协议Ⅲ的由来...
《巴塞尔协议Ⅲ》最终版落地在即(2023年1月1日正式实施),国内《商业银行资本管理(试行)》修订稿可能也在酝酿之中,或将会改变银行资本债的供需。资产荒背景下银行资本债收益率和利差压至历史低位水平,因而市场普遍担忧这一改变会对银行资本债产生冲击。本文聚焦于此,梳理巴塞尔协议的演变历程,分析《巴塞尔协议Ⅲ》最终...
巴Ⅲ对银行委外投资的规定与国内大额风险暴露实施回顾 3.1 最终版中对银行委外投资的三种计量方式 2013年12月,巴塞尔委员会发布的《银行在基金中的权益投资的资本计量》,在《巴塞尔协议II》的基础上明确了银行投资资管计划的风险计量方式,这一规定被沿用到了巴Ⅲ最终版中。具体来看,银行对资管计划的委外投资风险计量可...
一、巴塞尔协议的演变 巴塞尔协议的出台是源于前联邦德国赫斯塔特银行(Herstatt Bank)和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)倒闭所产生的跨国影响而成立的国际银行业监管者联盟。自该协议实施以来,已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例。 从《巴Ⅰ》到《巴Ⅲ》 ,三个版本、30年间的演变,皆属于一脉...
将对商业银行产生重大影响的中国版“巴塞尔协议Ⅲ”来了！为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平和服务实体经济的质效，银保监会会同人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并...