显然,布朗运动是个局部鞅。到此,随机积分终于兼容了布朗运动。 2. 半鞅 若M 为局部鞅, f 为性质好的函数,即便如此 f(M) 也不一定是一个局部鞅,而是一个局部鞅 + 一个BV过程 (以后Itô公式会证明这一点)。在上上一篇文章提到的SDE出发点 dX_t = \mu(X_t)\,dt + \sigma(X_t)\,dB_t 也暗示着...
局部鞅：在概率论中，一个鞅（martingale）是满足特定期望性质的随机过程。如果一个鞅在每一有限时间区间...
结论:任意一个鞅都是局部鞅 对于任意停时为鞅,实际上由引理及停时定理有从而为鞅引理,若为停时,对可积若关于可测,则有可以特别的取为一个趋于无穷的停时列从而得证proof:对于任意停时T,Mt∧T为鞅,实际上由引理及doob停时定理有E[Mt∧T|Fs]=E[Mt∧T|Fs∧T∧t]=E[Mt∧T|FT∧s]=Ms∧T从而为鞅引理,...
把普通的时间换成停时在概率里边就称为“局部化”，局部鞅就是对普通鞅做了局部化。局部化好像没有严格...
,从而 如果 ,就令 。如果 ,取 ,通过 找出 ,再让 对 ,容易得到: 继续这样的操作,可以得到: 显然, ,这时候, 不是一个鞅! 尽管随机积分的结果可能不是一个鞅,但它“几乎”就是一个鞅了,这就引出了局部鞅(local martingale)定义的初衷: Definition of local martingale ...
第17卷第4期 延安大学学报(自然科学版) Vol.17 No.4 1998年12月 JOURNAL OF YANAN UNIVERSITY Dec.1998两指标局部鞅 霍永亮(榆林高等专科学校数学系,陕西榆林,719000)摘要 给出了新的停止意义下的局部鞅,得到了类似于单指标局部鞅的一些结果,在G(F4)条件下,局部鞅的停止为局部鞅。Llog+L-可积局部鞅有正则修正...
第20卷 第3期《新疆师范大学学报》(自然科学版)Vol.20,No.32001年9月JournalofXinjiangNormalUniversitySep.2001(NaturalSciencesEdition)n指标局部鞅⒇王生喜(新疆财经学院基础部,乌鲁木齐,830012)摘要 本文给出了n指标局部鞅的定义,证明了在g(F4)条件下,任一局部鞅均为局部S鞅。关键词 停止 g(F4)条件 局部鞅中图...
1直到事后,萧明才在亲局部鞅验中看到了圆桌团聚青衿的池水。标杆军是亚瑟王旧学圆桌团聚青衿的味千拉面骨汤门... 分享1赞 德州吧 局部鞅 夏津县政府强拆记实2013年元月18日早晨6点到11点,由夏津县政府副县长谢德安原副县长李以英带头,**局副局长王书岩,交通局局长孙兴顺,城管局局长孙家敏,建设局局长王玉武,法院...
(t^)确定的一个可变鞅测度,:严格局部鞅;鞅测度变抉;均方过程;概率测度中图分类号::A文章编号:1673—260X(2011)06—0027—021预备知识局部鞅分析理论在随机分析中有着非常广泛的应用,~HS1,本文主要是根据文『6的结果,研究了一类严格局部鞅在典范空间c[o,l】(n22)上定义的一个开的,连通的,有界的区域,对于n维...