结论:任意一个鞅都是局部鞅 对于任意停时为鞅,实际上由引理及停时定理有从而为鞅引理,若为停时,对可积若关于可测,则有可以特别的取为一个趋于无穷的停时列从而得证proof:对于任意停时T,Mt∧T为鞅,实际上由引理及doob停时定理有E[Mt∧T|Fs]=E[Mt∧T|Fs∧T∧t]=E[Mt∧T|FT∧s]=Ms∧T从而为鞅引理,...
局部鞅：在概率论中，一个鞅（martingale）是满足特定期望性质的随机过程。如果一个鞅在每一有限时间区间...
尽管随机积分的结果可能不是一个鞅，但它“几乎”就是一个鞅了，这就引出了 局部鞅（local martingale） 定义的初衷：很多时候，讨论积分最终能被推广到 半鞅 上。
两指标局部鞅 霍永亮 (榆林高等专科学校数学系,陕西榆林,719000) 摘要 给出了新的停止意义下的局部鞅,得到了类似于单指标局部鞅的一些结果, 在 G (F4)条件下,局部鞅的停止为局部鞅。Llog + L-可积局部鞅有正则修正。 关键词 停止;局部鞅;正则修正
局部鞅是随机过程一般理论的重要概念之一。对多指标局部鞅,讫今为止还缺乏完整的 理论。本文利用n维空间的良好性质,建立了多指标过程的停止概念,在这一概念之下给出 了局部鞅的定义,并且讨论了这类局部鞅的一些性质。 本文所讨论的问题约定指标空间为Ⅱ=[o,1],赋予Ⅱ通常的偏序结构,区间J=Is,t] ...
两指标局部鞅_霍永亮
讨论了与单参数局部鞅的类似性质。 著录项 来源 《青海师专学报》 |1990年第3期|78-79|共2页 作者 郑东; 作者单位 原文格式 PDF 正文语种 chi 中图分类 师范教育;连续出版物; 关键词 局部鞅; 单参数; 一致可积; 右连续; 线性空间; 二万; 适应过程; 可积性; 下边界; 令人...
作者: 赵雅明 出版物刊名: 鞍山师范学院学报 页码: 1-4页 主题词: 局部鞅;变换问题;积分表达式;Wiener;Walsh;增过程;Borel;样本连续;美国数学家; 主要概念 摘要: 本文主要讨论两指标局部平方可积强鞅的停时变换问题。设(Dz)Z ∈R-2是一列上 升的0点停止邻域,M为(FZ )Z ∈R-2局部平方可积强鞅,则(M...
定义 \Phi 对X 的随机积分 I^X(\Phi)_t = \int_0^t \Phi_s\,dX_s := \int_0^t \Phi_s\,dM_s + \int_0^t \Phi_s\,dA_s ,即 \Phi 对局部鞅 M 的随机积分 + \Phi 对BV过程 A 的Lebesgue-Steltjes积分。 当然,半鞅Itô积分满足前面 L^2 鞅Itô积分的所有性质。 随机积分这一块...