1、抵补套利交易(Covered Interest Arbitrage) 抵补套利是指在较低的利率水平上借入一种货币,通过即期外汇交易将其兑成利率水平较高国家的货币并用来投资以赚取利差收益;与此同时,为了防止在投资期间汇率变动的风险,这种套利常与远期交易结合进行。 2、非抵补套利交易(Uncovered Interest Arbitrage) 非抵补套利交易建立在...
百度试题 题目套利交易的类型有() A.抵补套利 B.无抵补套利 C.两角套利 D.三角套利相关知识点: 试题来源: 解析 AB 反馈 收藏
1. 跨期套利:这是指在同一期货品种的不同交割月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸。例如,投资者预期某商品期货近月合约价格将上涨,而远月合约价格上涨幅度相对较小,就可以买入近月合约,同时卖出远月合约。通过这种方式,利用不同交割月份合约价格的差异来获取利润。 2. 跨品种套利:是指利用两种或两种以上相...
在期货交易领域,套利策略是一种常见且有效的交易手段。常见的套利策略主要包括跨期套利、跨品种套利以及跨市套利等类型。 跨期套利是指利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差进行交易。例如,当预期近月合约价格上涨幅度将大于远月合约,或者近月合约价格下跌幅度小于远月合约时,可以买入近月合约同时卖出远月合约。
百度试题 结果1 题目套利交易的类型有 A. 抵补套利 B. 两角套利 C. 三角套利 D. 无抵补套利 相关知识点: 试题来源: 解析 A、D 反馈 收藏
外汇市场中的套利交易是利用不同市场或金融工具之间的价格差异来获取无风险利润的行为。本文介绍了直接套利、三角套利以及跨期套利三种常见的外汇市场套利交易类型,同时探讨了套利交易的风险与挑战以及如何进行有效的套利交易。 外汇市场是全球最大的金融市场之一,每天交易量高达数万亿美元。在这个庞大的市场中,套利交易是...
市场风险：价格波动可能导致套利机会消失，甚至产生亏损。流动性风险：若合约或市场流动性不足，交易可能...
正套（牛市套利）：买入近月合约，卖出远月合约（预期近月价格相对走强）。反套（熊市套利）：卖出近月合约，买入远月合约（预期近月价格相对走弱）。案例：2025年2月沪铜期货近月（CU2503）与远月（CU2506）价差扩大至2000元/吨时，触发正套指令。2、跨品种套利指令 定义：交易两种高度相关但价格走势分化的品种...
期货市场中的套利交易进行买入和卖出的不同种类的期货合约;期货市场中可以进行不同的月份、品种以及市场之间进行价差套利,也比成为价差套利。根据前面的不同之处可以分为跨期套利、跨品种套利以及跨市套利三种。跨期套利是利用一个品种不同月份的期货合约价差进行获利套利;跨品种则是使用不同的品种不过却是关联的品种...