关于外汇掉期点,以下说法不正确的是:()A.一般情况下,外汇掉期点根据利率平价原理计算得到B.因为政策监管或其他市场因素的存在,有时实际市场中的外汇掉期点并不等于通常可观
掉期点对于外汇交易的影响是多方面的。首先,它影响着交易成本。当掉期点较大时,意味着持有某种货币的隔夜成本增加,这对于短线交易者来说,可能会显著影响其利润。 其次,掉期点反映了市场对不同货币的利率预期。如果一种货币的掉期点持续升高,可能暗示市场预期该货币的利率将上升,从而吸引更多资金流入,推动货币升值。反...
远期外汇掉期交易是一种金融衍生工具，允许企业和金融机构在未来的某个时间点按照预定的汇率买入或卖出某种...
如果央行再次进行掉期操作，对即期市场汇率水平不会发生太大的影响。
1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
货币掉期(Cross Currency Swap,CCS)与外汇掉期(FX Swap)都需要在期初和期末交换本金,期末交换本金时,外汇掉期以期初商定的远期价格F成交,货币掉期则以期初的即期汇率S成交。此外,货币掉期还需要在期中和期末交换利息。 货币掉期和外汇掉期分别以“基差点”和“掉期点”报价。货币掉期合约以1年及以上=期限为主,“...
从事外汇掉期业务，理解利率平价至关重要。若超过3个月仍对利率平价一知半解，可能需重新评估个人适配性。掉期点决定因素主要有二：利率差异与汇率价格。汇率变动短期内相对较小，但中长期对掉期点影响显著。日常交易中，讨论掉期点数影响，主要关注利率差异。以USDCNY为例，掉期点定价中，利差等于人民币...
银行外汇掉期交易中的风险点众多,以下为您详细介绍: 信用风险:在外汇掉期交易中,如果交易对手未能履行合约义务,银行可能会面临损失。这可能是由于交易对手的财务状况恶化、破产或其他信用问题导致的。 市场风险:外汇市场的汇率波动是影响外汇掉期交易的重要因素。如果汇率走势与预期相反,银行可能会遭受损失。例如,在掉期合...
当掉期点向下偏离理论值时,美元掉期成人民币后,资金成本的下降大于美中利差(或资金成本的上升小于中美利差),从而促使美元投资者通过外汇掉期北向投资于我国境内的利率债、同业存单或其他信用风险较低的固定收益类资产。 在当前人民币国际化程度提升、中国资本市场高水平对外开放加快的背景下,境外投资者北向投资于境内的...
在金融世界的舞台上，外汇掉期业务是外汇交易者不可或缺的一环。对于长期浸淫于此的从业者，如果对利率平价的基本原理还未能掌握，可能需要重新审视自己的专业素养了。掉期点，这个看似复杂的术语，其实蕴含在利率平价公式中，它的决定因素主要有两个关键要素：一是基础货币和实际货币之间的利率差异；二是...