外汇掉期（Foreign Exchange Swap）又称为时间套汇（Time Arbitrage）是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金 额相等的外汇。发展历程 1981年，IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美元之间的货币掉期交易。当时，世界银行在欧洲美元市场上能够以较为有利的条件筹集到美元资金，但是实际需要的却是...
外汇掉期交易是一种常见的外汇衍生品交易形式，涉及两种不同货币之间的交换。下面对外汇掉期交易进行具体分析：1. 基本概念 外汇掉期交易是一种同时进行远期交易和即期交易的组合交易。远期交易指的是在未来的某个约定日期以事先决定的汇率进行交割的外汇交易。即期交易则是指立即以当前市场汇率进行交割的外汇交易。2. ...
人民币外汇掉期是指银行与企业约定在一前一后两个不同的交割日期,以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。按照交割方向不同,分为“近端结汇/远端购汇”外汇掉期和“近端购汇/远端结汇”外汇掉期业务。人民币外汇掉期一次性锁定外币资金收付在期初和期末的兑换汇...
外汇掉期(Foreign Exchange Swap)机制是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并在未来的某一约定日期以约定价格用货币B反向交换同样数量的货币A的一种金融交易工具。以下是对外汇掉期机制的详细解析: 一…
外汇掉期是指两笔货币相同、期限相同的资金，做固定利率与浮动利率的调换。外汇掉期有近端和远端：即期交易（近端）和远期交易（远端）。近端和远端同时做一笔金额相同，但方向相反的交易。交易特点 作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的...
这是最常见的外汇掉期交易形态,即买进/或卖出一种货币的现汇时,卖出/或买进该种货币的期汇,又可分为两种:一是买入即期外汇/卖出远期外汇,也就是“近端购汇/远端结汇”(即购远结),二是卖出即期外汇/买入远期外汇,也就是“近端结汇/远端购汇”(即结远购)。
外汇掉期交易指交易双方约定在一前一后两个不同起息日进行两次方向相反的本外币或者外币对交换。在第一次货币交换中,一方按照约定汇率用货币A换入货币B,在第二次货币交换中,该方再按照另一约定的汇率用同等金额的货币B换入相应的货币A。 【业务特点】 外汇即期与远期结合,规避汇率风险。关于...
通过外汇掉期,锁定即期和远期的价格,可以固定换汇成本、规避汇率风险。 货币掉期 货币掉期业务,亦称货币互换(Cross Currency Swap,简称CCS),是指交易双方约定在未来的一定期限内,交换两种货币约定数额的名义本金,同时根据合约中约定的两种货币的利率,定期交换对应货币名义本金的利息的交易行为。
掉期外汇交易(foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时,卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。外汇掉期有近端和远端,即期交易(近端)和远期交易(远端)。近端和远端同时做一笔金额相同,但方向相反的交易。 二、外汇掉期交易的流程...