(1)夏普比率一般软件可以选择日、周、月、年,使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。 (2)同类别里,夏普比率越高表明基金表现越好。夏普比率为负时,按大小排序没有意义。 这种比较的理论依据,来自于:在同等风险下,高夏普比率组合的投资收益是大于低夏普比率的基金组合的。 比如:同类别,同时期里,基金A收益率...
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16.以下关于夏普比率说法正确的是()。 A.如果夏普比率为负值,表示衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险收益率 B.夏普比率的缺点是需要以资本资产定价模型是否成立为前提 C.夏普比率是建立在事后资本市场线之上的 D.夏普比率的有效性不依赖于可以以相同的无风险收益率借贷的假设 ...
回复@指数配置: 是的夏普比率数值越大越好,但并不是说所有的基金都能够跑赢无风险收益率,所以夏普比率还是会为负值。//@指数配置:回复@石头定投:夏普比率若是负数岂不是比无风险利率还低?还有比较的意义吗?应该都是正数,数值越大越好才对吧! 引用:2019-12-16 21:47 基金里面有不少指标如:夏普比率、标准差...
当组合超额收益为负数,除以()的总风险时,夏普比率得到()的负数,基金业绩反而变得(),由此会产生错误的评价结论。A.较大、较小、较佳B.较大、较大、较佳C.较小、较小、较佳D.较大、较小、较差的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职
下列关于夏普比率的说法,不正确的是( )。A.夏普比率大的证券组合的业绩好B.当组合超额收益为负数 会产生错误的评价结论C.夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。A.更好B.更差C.平稳不变D.无法说明的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。 A. 更好 B. 更差 C. 平稳不变 D. 无法说明
A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的 C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率 D.夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好 点击查看...
夏普比例(The Sharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。 假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险...