将跳跃及其跳跃强度引入到异质自回归(Heterogeneous Autoregressive,HAR)模型中,并在此基础上进一步嵌入固定转移概率矩阵的马尔科夫状态转换机制模型,构建出系列新的波动预测模型.运用系列统计检验手段(如模型置信度检验,样本外R~(2)检验,趋势检验)评估上述预测模型对中国股票市场波动的预测能力,样本外的实证结果表明:(1)...