一、均值-方差分析的一般性释义 2、均值-方差组合选择的实现方法：（1）收益——证券组合的期望报酬（2）风险——证券组合的方差（3）风险和收益的权衡——求解二次规划 .5 一、均值-方差分析的一般性释义 首先，投资组合的两个相关特征：（1）它的期望回报率（均值）;（2）可能的回报率围绕其期望偏离程度的...
1. 均值极差法,又称“大样法”。均值极差法计算简单,适合用EXECL等电子表格软件进行简单的编译。 2. 方差分析法,又称ANOVA方法。方差分析法分析更细致,可以更精确的估计变异情况,并且可以从实验数据中获得更多的信息。但是计算复杂,使用者需要具有一定的统计知识来解释结果。 两类分析方法的主要区别在于:对测量系统变...
方差分析可以用于比较三个或三个以上总体均值之间的差异,是一种常用的多样本比较方法。本文将介绍方差分析的基本原理、假设检验与实施步骤。 一、方差分析的基本原理 方差分析的基本原理是通过比较组内变异和组间变异的大小,来判断多个总体均值是否存在显著差异。方差分析假设总体服从正态分布,且各总体具有相同的方差。
1、 均值均值-方差分析方法方差分析方法一一、均值、均值-方差分析方差分析的一般性释义的一般性释义(一)问题的提出(一)问题的提出 Markowitz(1952)发展了一发展了一个在不确定条件下严格陈述的个在不确定条件下严格陈述的可操作的资产组合选择理论:可操作的资产组合选择理论:均值均值-方差方法方差方法 Mean-Variance...
均值-方差分析方法均值方差分析的一般性释义(一)问题的提出Markowitz(1952)发展了个在不确定条件下严格陈述的可操作的资产组合选择理论:均值-方差方法Mean-Variancemethodology马科维茨(H.Markowitz,1927~)《证券组合选择理论》、均值方差分析的一般性释义马科维茨投资组合选择理论的基本思想为:投资组合是一个风险与收益的...
两类分析方法的主要区别在于:对测量系统变异(精确性误差)的分解程度不同。 均值极差法,可以将测量系统变异(精确性误差)分解成两部分。 1. 重复性变异 2. 操作员的再现性变异 方差分析法,可以将测量系统变异(精确性误差)分解成三部分。 1. 重复性变异 ...
它通过分析不同组之间的方差来判断均值是否有显著差异,即通过计算组间的均方和组内的均方来进行比较。方差分析有两种基本类型:单因素方差分析和多因素方差分析。 1.单因素方差分析: 单因素方差分析主要是比较一个因素对于结果的影响,只有一个自变量。在进行单因素方差分析时,首先需要确定因变量的类型是连续型还是离散...
该理论包含两个重要内容:均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。 在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。但是,我国的证券理论界和实务界对于该理论是否适合于我国股票市场一直存有较大争议。 从狭义的角度来说,投资组合是规定了投资比例的...
1、,均值-方差分析方法,一、均值-方差分析的一般性释义,(一)问题的提出 Markowitz(1952)发展了一 个在不确定条件下严格陈述的 可操作的资产组合选择理论: 均值-方差方法 Mean-Variance methodology.,马科维茨(H. Markowitz, 1927) 证券组合选择理论,,马科维茨投资组合选择理论的基本思想为:投资组合是一个风险与收...
测量系统分析中的方差分析法与均值极差法是研究测量误差的重要工具。准确性误差涉及多次测量平均值与参考值之间的差异，通常通过参考值进行补偿。精确性误差则是多次测量值与平均值的差异，通常用标准差的六倍描述。为了降低测量系统误差，主要采用重复性和再现性研究。在重复性和再现性研究中，两种分析方法较...