百度试题 结果1 题目什么是均值-方差分析? A. 分析投资组合的收益和风险 B. 分析投资组合的收益和流动性 C. 分析投资组合的风险和流动性 D. 分析投资组合的收益和成本 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
马科维茨 的均值一方差组合模型(Markowitz Mean-Variance Model,Markowitz Model简称MM) 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产 分配是市场投资者迫切需要解决的问题.正是在这样的背景下,在50年代和60年代初,马可维兹理论...
1. 对均值和方差的解释 在均值-方差分析中,均值是一种资产过去历史回报率的平均数,而方差是这种资产过去历史回报率的波动方差,我们相信均值和方差分别刻画了资产的收益和风险状况。 1.1 事前回报率(期望回报率) vs. 事后回报率 我们以图1中的无风险资产和风险资产为例进行说明。 图1 回报率可以分为事前回报率...
均值-方差分析方法 .1 一、均值-方差分析的一般性释义 （一）问题的提出Markowitz(1952)发展了一 个在不确定条件下严格陈述的可操作的资产组合选择理论：均值-方差方法Mean-Variancemethodology.马科维茨(H.Markowitz,1927～)《证券组合选择理论》.2 一、均值-方差分析的一般性释义 马科维茨投资组合选择理论的基本...
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征,以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则,在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法,并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序,从而使本书既具有...
方差分析之所以得名，是因为它直接涉及到方差的计算与比较。具体来说，它通过对各组数据的方差进行分析，来判断多个样本组的均值是否存在显著性差异。这一方法在多组比较中具有独特的优势，可以有效控制I型错误的概率，提高统计检验的准确性。简而言之，虽然平均数差异显著性检验有多种方法，但方差分析因其...
•均值检验•方差分析•均值检验与方差分析的应用•均值检验与方差分析的注意事项•均值检验与方差分析的软件实现 01 均值检验 定义与概念 定义 均值检验是一种统计学方法，用于比较两组或多组数据的平均值是否存在显著差异。概念 通过计算各组的平均值，并比较这些平均值是否相等，来判断各组数据是否存在显著...
在均值-方差分析中，均值和方差分别代表资产的收益和风险状况。均值是资产过去历史回报率的平均数，方差则是资产回报率的波动方差。回报率可以分为事前回报率和事后回报率。事前回报率在资产回报尚未实现时只能预期，事后回报率则是在回报已经产生后进行计算。风险溢价是指风险资产的期望回报率超出无风险资产...
第8章 均值-方差分析 均值－方差分析方法的使用条件和范围 ➢考察未来收益分布为任意分布的情况 ➢此时为了使经济行为主体的偏好能够为均值和方差完 全刻画，我们必须假定经济行为主体的效用函数是一 个二次型效用函数，即经济行为主体的效用函数或以 表达为u(z)z(b2)z2 。此时E[R3]0 ➢于是经济行为主体...