因子投资:方法与实践 石川等 管理·金融/投资·0字 完本| 更新时间 本书在统一视角下,体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法,并针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括:因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多...
《因子投资：方法与实践》是2020年9月电子工业出版社出版的图书，作者是石川、刘洋溢、连祥斌。因子投资在国内的股票和债券市场上已经得到了广泛的应用，相应的中文版图书却是一片空白。本书为弥补这个遗憾而写作。作者既梳理了近50年来学术界和业界的理论方法，又针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的...
本书在统一视角下,体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法,并针对中国A 股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括:因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对...
本书在统一视角下,体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法,并针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括:因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对理...
本书在统一视角下,体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法,并针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果,是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括:因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对理...
《因子投资:方法与实战》的目标是在统一视角下成体系地介绍因子投资中重要的研究方法,并针对中国A股市场给出独立、可复制、高质量的因子实证分析结果,从而成为一本因子投资的专业工具书。 第1章 因子投资基础 1.1 统一视角下的因子投资 1.1.1 一个公式
7.多因子模型存在定价误差 8.什么样的因子适合纳入多因子模型 9.为什么不用传统机器学习思路做截面选股 10.因子投资相比于传统机器学习优势 11.金融黑话解释 12.因子投资的模式 本篇文章,让我们带着问题,去初步了解什么是因子投资 1.什么是因子(factor) 因子是影响价格变动的因素,是重要的参考数据指标,也是机器学习...
第一章 因子投资基础-统一视角下的因子投资 因子投资涵盖的内容包罗万象。有人用因子来获取收益,也有人用因子来控制风险;有人用因子进行被动的资产配置,也有人用因子博取主动的套利收益;有人用因子研究预期收益率,也有人用因子研究收益率的波动 . . . 这些差异性的使用方式足以把刚接触因子投资的人搞得晕头转向...
它最大的好处是绕过因子暴露,构建因子模拟投资组合、计算因子收益率。它是通过时间序列回归检验股票多因子模型的基础。在结束2.1节之前,最后再来讨论一个问题:因子命名。 2.1.4 因子命名约定 因子命名本身并无严格的要求。但之所以需要约定一个命名方式,是因为无论是在学术界的研究还是业界的实践中,对同一个因子往往...
《因子投资—方法与实践》作者:石川、刘洋溢、连祥斌 市场、价值、规模、盈利——四因子模型 质量和动量在市场上涨、经济扩张和市场乐观时有较好的表现。 质量、低波和股利在下跌市场、经济收缩和市场悲观时表现更胜一筹。 质量因子由盈利能力、成长性和安全性这三个维度复合而成。