标准差 方差是实际值与期望值之差平方的平均值,而标准差是方差算术平方根。 当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小。 相关系数 相...
2)(X′X)可逆，其中X=[x1,x2,...,xn]′那么，β^LS=(X′X)−1X′Y=(1N∑i=1Nxixi′)...
就是指这个因变量的变化
一般书上给了公式算经典回归模型下回归系数的标准差,可是大部分情况下的数据不可能满足经典回归假设,那这些数据的回归系数的se怎么算的,也还是用书上的公式吗?如果可以为什么? 这个问题非常大,答案取决于你的实际模型违反了哪条假设。 最通吃的办法就是做bootstrap standard error。首先从你全部数据集里做一次有放回...
毕业季:计量经济学里不满足经典回归模型的回归系数的标准差怎么算?实证分析! 本人意见如下: 这个问题非常大,答案取决于你的实际模型违反了哪条假设。 最通吃的办法就是做bootstrap standard error。首先从你全部数据集里做一次有放回的随机抽样,数量等于你的原始数据集大小,跑模型,得到估计值。重复这个操作N次,一般...