近日,知名量化私募卓识私募基金、龙旗、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为旗下产品近期的净值回撤反思致歉,有私募直言“近期市值因子的波动远远超过了模型训练历史上的任何一次极端情况”,“投研团队非常痛心和自责”,“不得不非常被动地做一些调整,最终未能等到黎明的反弹”。在极端市场中,有部分量化私募选择了人...
百亿量化私募衍复投资分析,在2月5日、2月6日“国家队”大量买入宽基ETF导致全市场选股的量化超额大幅亏损的情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,将自己中性产品(含DMA)中的非500成分股持仓换成500成分股,这些操作造成了量化行业的挤兑...
近日,知名量化私募卓识私募基金、龙旗、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为旗下产品近期的净值回撤反思致歉,有私募直言“近期市值因子的波动远远超过了模型训练历史上的任何一次极端情况”,“投研团队非常痛心和自责”,“不得不非常被动地做一些调整,最终未能等到黎明的反弹”。 在极端市场中,有部分量化私募选择了人工干...
近日,知名量化私募卓识私募基金、龙旗、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为旗下产品近期的净值回撤反思致歉,有私募直言“近期市值因子的波动远远超过了模型训练历史上的任何一次极端情况”,“投研团队非常痛心和自责”,“不得不非常被动地做一些调整,最终未能等到黎明的反弹”。 在极端市场中,有部分量化私募选择了人工干...
百亿量化私募衍复投资分析,在2月5日、2月6日“国家队”大量买入宽基ETF导致全市场选股的量化超额大幅亏损的情况下,因无法卖出,部分管理人的DMA产品被追保被迫减仓甚至穿仓被强平,同时不少量化管理人为避免超额进一步回撤,将自己中性产品(含DMA)中的非500成分股持仓换成500成分股,这些操作造成了量化行业的挤兑和恐慌...
近日,知名量化私募卓识私募基金、龙旗、世纪前沿资产等纷纷致信投资者,为旗下产品近期的净值回撤反思致歉,有私募直言“近期市值因子的波动远远超过了模型训练历史上的任何一次极端情况”,“投研团队非常痛心和自责”,“不得不非常被动地做一些调整,最终未能等到黎明的反弹”。 在极端市场中,有部分量化私募选择了人工干...