依据看涨期权—看跌期权平价定理,可知:6—3=30—28/(1+半年无风险利率)半年无风险利率=28/27—1=3.7%有效年无风险利率=(1+3.7%)2—1=7.54% 涉及知识点:期权价值评估甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%。市场上有以1股该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,两种期权执行价...
每份看涨期权可以买入1股股票,每份看跌期权可以卖出1股股票,两种期权的执行价格均为42元,到期时间均为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升30%,或者下降20%,无风险利率为每年4%。要求:利用复制原理,计算套期保值率、借款数额和看涨期权的期权价值,利用看涨期权-看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。2022-04-26...
5.以 Crown 公司股票为标的的一年期欧式看涨期权行使价格为 20 元并以 50 元出售,而相同期限相同行使价格的看跌期权以 10 元出售,设无风险利率为 8%。 (1)该股票的现价 S0 应为多少?(2 分) (2)若该股票的市场价格为 60 元,如何实现套利,请列表格计算。(8 分)Position Cash flow (Time 0) Cash flo...
正确答案:依据看涨期权—看跌期权平价定理,可知:6—3=30—28/(1+半年无风险利率)半年无风险利率=28/27—1=3.7%有效年无风险利率=(1+3.7%)2—1=7.54% 涉及知识点:期权价值评估 甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%。市场上有以1股该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权...