不急于参加低折套利,这是因为分级基金逼近低折时,由于B类的价格较低,且B类投资者亏损较大,由于赌徒翻本心态的存在,他们反而会加大B类的买入力度,这就导致了母基金虚拟价格的溢价,此时会吸引套利盘进来,打压A类价格。查看银华金利、银华金瑞、资源A三个最终低折的基金,在母基金净值距离低折仅有5%的空间时,都出现...
不急于参加低折套利,这是因为分级基金逼近低折时,由于B类的价格较低,且B类投资者亏损较大,由于赌徒翻本心态的存在,他们反而会加大B类的买入力度,这就导致了母基金虚拟价格的溢价,此时会吸引套利盘进来,打压A类价格。查看银华金利、银华金瑞、资源A三个最终低折的基金,在母基金净值距离低折仅有5%的空间时,都出现...
分级基金套利分为以下三种:溢价套利、折价套利、“T+0”套利。 分级基金具有份额配对转换机制,这是分级基金套利的基础机制。基金份额的配对转换有分拆和合并两种转换行为。分级基金既可以申赎又可以买卖,因此在申赎价和买卖价之间就存在价差,再加上配对转换机制,从而出现套利机会。 当A类份额的价格+B类份额的价格>2份...
首先,需要知道哪些分级基金可以套利,也就是A、B份额的合并价格大幅超过母基金净值(一般为2%,因为申购母基金跟卖出子基金都是需要手续费的,必须要考虑成本)时,可通过场内申购母基金,分拆为A、B份额,分别卖出,在短期内获得溢价收益。这里给大家推荐一个分级基金套利计算器的网站:网页地址,很实用 。 分级基金溢价套利...
分级基金套利实际就是一级申赎赎回市场和二级买卖市场,出现价格差异后,在两个市场进行倒腾和买卖的一种行为。 从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出。由此,投资者可以申购母基金份额,分拆后卖出子份额博取套利收益 ...
溢价时通过申购母基金,分拆成A、B份额抛售套利;或者折价时买入A、B份额,合并成母基金赎回,这是分级基金传统的套利模式。但13日H股分级和添富恒生两只挂钩港股指数的分级基金上市交易后,套利方式悄然发生变化。 业内人士认为,由于H股分级和添富恒生在上市交易前都暂停申购,买入母基金的途径只有二级市场,于是,原来体现在...
如果只是做沪市分级母基金折溢价套利,那么有2个基本要求:一个是你有个低佣金的券商,最好场内申购打一折,不然申购赎回被反撸手续费;第二个就是,沪市分级一般5万起申购,所以有个申购起步线。 如果要想做单独分级a和分级b以及母子折溢价套利的,那么,除了一个场内申购打一折的低佣金券商外,你还需要注意以下几点:...
分级基金如何套利分级基金套利流程分级基金套利流程 套利分两种: 第一,整体折价套利: 由于母基金净值=A类子基金净值 X A类子基占比 + B类子基金净值 X B类子基占比,AB合并成本=A类子基金交易价 X A类子基占比 + B类子基金交易价 X B类子基占比,当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候,就可以进...
分级基金套利策略 分级基金套利策略 分级基金又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母...
分级基金套利方法 1 二级市场AB类份额折价套利：当母基金净值大于AB类合并成本时，进行如下操作：1）在场内按比例分别买入AB类子基金，2）T+1日进行基金合并成母基金的操作，3）T+2后可赎回母基金实现套利；套利周期为2个交易日。交易费用主要为赎回费和交易佣金一般不超过0.8%（具体费率请参照各基金公司和券商...